混合分数布朗运动下分离交易可转债的定价

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中文摘要：在假定股票价格由混合分数布朗运动驱动,且市场利率服从Vasicek过程的条件下,建立了分离交易可转债定价的金融市场偏微分方程.通过求解偏微分方程、并利用无套利定价原理得到了分离交易可转债定价的显示解.

外文标题：The Pricing for Separable and Convertible Bonds in the Mixed Fractional Brownian Motion

作者：

陈飞跃、陈煜、杨蓉、龚海文

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作者单位：

保险职业学院金融系 ,湖南长沙 410114

长沙理工大学数学与计算科学学院 ,湖南长沙 410114

关键词：

可分离交易可转债混合分数布朗运动期权无套利定价原理

基金：

湖南省教育厅科学研究项目

项目编号：

19C0001

出版年：

2020

经济数学

湖南大学湖南省经济数学研究会

影响因子：0.614

ISSN：1007-1660

年,卷(期)：2020.37(3)