首页|以PCA和机器学习算法为框架的多因子量化投资策略研究

以PCA和机器学习算法为框架的多因子量化投资策略研究

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
本文提出以下量化投资策略:通过年报数据,以优化算法和不同因子选取的方法得到多因子模型,并结合随机森林、PCA模型提升策略精度,用BOLL和KDJ技术指标进行择时买卖,提高股票选择的准确性,同时通过设置阈值控制降低风险.策略回测表明收益风控均表现良好.

王敏源、王璨、李浩

展开 >

浙江万里学院商学院 浙江·宁波 315100

量化策略 量化 多因子

2022

科教导刊-电子版(中旬)

科教导刊-电子版(中旬)

影响因子：0.034
ISSN：
年,卷(期)：2022.(1)
  • 1