科教导刊-电子版(中旬)2022，Issue(1) ：286-287.

以PCA和机器学习算法为框架的多因子量化投资策略研究

王敏源 王璨 李浩
科教导刊-电子版(中旬)2022，Issue(1) ：286-287.
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以PCA和机器学习算法为框架的多因子量化投资策略研究

王敏源 1王璨 1李浩1
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作者信息

  • 1. 浙江万里学院商学院 浙江·宁波 315100
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摘要

本文提出以下量化投资策略:通过年报数据,以优化算法和不同因子选取的方法得到多因子模型,并结合随机森林、PCA模型提升策略精度,用BOLL和KDJ技术指标进行择时买卖,提高股票选择的准确性,同时通过设置阈值控制降低风险.策略回测表明收益风控均表现良好.

关键词

量化策略/量化/多因子

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出版年

2022
科教导刊-电子版(中旬)

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影响因子：0.034
ISSN：
参考文献量1
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