非套利流动市场模型无条件稳定的单调性保持的向后Euler格式

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中文摘要：文章主要讨论非套利流动市场模型的有效数值方法,采用向后Euler方法对具有固定波动率的非套利流动市场模型建立了一个无条件稳定的隐式差分格式.证明了数值格式的解的非负性及单调不减性,期权Gamma的非负性,最后数值实验验证了文章的结论.

作者：

纪建萍、刘长迎

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作者单位：

南京信息工程大学数学与统计学院,江苏南京 210044

关键词：

非套利流动市场模型向后Euler格式无条件稳定单调不减期权Gamma

基金：

国家自然科学基金青年科学基金江苏省自然科学基金青年项目江苏省高等学校自然科学研究面上项目

项目编号：

11801280BK2018078018KJB110020

出版年：

2022

科教导刊-电子版(中旬)

影响因子：0.034

ISSN：

年,卷(期)：2022.(7)