科协论坛(下半月)2013，Issue(3) ：92-93.

基于贝叶斯方法的结构性突变模型的优化

伍建
科协论坛(下半月)2013，Issue(3) ：92-93.
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基于贝叶斯方法的结构性突变模型的优化

伍建1
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作者信息

  • 1. 安徽皖投置业有限责任公司 安徽·合肥230001
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摘要

时间序列模型参数会由于各种原因而发生结构性变化,很多经济领域内的时间序列现实数据充分显示了参数可能在不同时间发生不同次数的结构性突变,因此,现有的结构性突变模型对参数在同一时间发生结构性突变的假设是不符合实际的.优化和改进结构性突变模型,引入新的参数估计流程和框架.该优化模型具有相当大的适用范围和应用价值,可以推广至很多学科领域的时间序列结构性突变研究,并且能够提高对历史事件解释的合理性以及对未来发展趋势预测的准确性.

关键词

时间序列模型/结构性突变/结构性突变模型/参数估计流程

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出版年

2013
科协论坛(下半月)
湖北省科学技术协会

科协论坛(下半月)

影响因子：0.101
ISSN：1007-3973
参考文献量4
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