我国投资者情绪波动性与股市收益

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中文摘要：以<股市动态分析周刊>好淡指数做为我国投资者情绪指数,运用GARCH模型,对我国投资者情绪波动性和股市收益关系进行实证分析.结果表明:我国投资者情绪指数存在ARCH效应,且对股市收益具有"溢出效应";投资者情绪指数未来预期的时间长度应以月度为宜.

外文标题：An Empirical Analysis on Investor Sentiment Volatility and Stock Market Return in China

作者：

王朝晖、李心丹

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作者单位：

宁波大学,商学院,浙江,宁波,315211

南京大学,工程管理学院,江苏,南京,210093

关键词：

投资者情绪波动性股市收益 GARCH模型

基金：

国家自然科学基金国家自然科学基金国家自然科学基金国家社会科学基金江苏省博士后科学基金

项目编号：

70671053707010161072607207CJL0140801035C

出版年：

2008

宁波大学学报(人文科学版)

宁波大学

CHSSCD

影响因子：0.308

ISSN：1001-5124

年,卷(期)：2008.21(6)