气候风险对中国银行业系统性风险的影响

扫码查看

原文链接

万方数据
维普

中文摘要：金融业气候风险的实质是经济低碳转型中搁浅资产风险的增加导致资产质量下降。运用纽约大学Stem商学院波动率实验室发布的从搁浅资产风险视角计算的全球金融机构气候风险指标，以中国商业银行为样本进行实证研究。研究结果表明:第一，商业银行气候风险越高，其系统性风险贡献度便越大，银行业系统性风险上升;第二，当商业银行信用风险和资产负债率越高时，气候风险对系统性风险的影响程度便越大，资产收益率越高则气候风险对系统性风险的影响越小;第三，商业银行绿色信贷余额存在遮掩效应，遮掩了气候风险增加银行业系统性风险的作用。在全球气候变化的环境下，金融管理部门要推动商业银行加强气候风险管理，建立气候风险管理框架;进一步发展绿色信贷等绿色金融业务，优化资产结构;强化银行业气候风险监测，将气候风险因子纳入宏观审慎政策调控框架。

作者：

刘志洋、牛亚楠、徐索菲

展开 >

作者单位：

东北师范大学经济与管理学院,吉林长春 130117

关键词：

碳达峰碳中和气候风险转型风险系统性风险搁浅资产

基金：

国家社会科学基金一般项目

项目编号：

21BJY172

出版年：

2024

南方金融

中国人民银行广州分行

南方金融

CHSSCD北大核心

影响因子：1.512

ISSN：1007-9041

年,卷(期)：2024.(3)

参考文献量13