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基子COPULA函数的信贷资产风险估计摸型

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本文应用Copula函数分析信贷资产组合相关结构,并通过Honte Carlo法比较两类Copula违约风险刻画方面精度的差异,认为Gumbel Copula更适合应用于银行信贷资产风险管理.

孙清、蔡则祥

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南京航空航天大学,南京,210016

南京市审计学院,南京,210029

Copula函数 违约概率 信用风险

江苏省高校自然科学基金南京审计学院校科研和教改项目

06KJD120088NSK2005/36

2007

南京社会科学
南京市社会科学界联合会　南京市社会科学院　中共南京市委党校

南京社会科学

CSSCICHSSCD北大核心
影响因子：0.998
ISSN：1001-8263
年,卷(期)：2007.(7)
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