摘要
选用湖北、深圳、广东、北京和上海等有代表性的5个碳排放权市场,利用高斯过程回归建立非参数模型,基于Sobol方法对我国碳排放权价格影响因素的12个参数进行灵敏度分析.研究结果表明,能源价格、国际碳资产价格、经济发展水平与传统金融市场的灵敏度指数较高,对我国碳排放权价格的影响较大;同时,由于不同试点市场的发展程度还不相同,上海碳排放权市场与其他四个试点市场的灵敏度参数存在差异.基于以上研究结果,提出了健全碳市场的风险管控机制与鼓励碳市场参与者积极性的政策建议.
基金项目
国家社会科学基金一般项目(20BJY076)
西安科技大学博士后启动基金(8250119003)
NETL
NSTL
维普
万方数据