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基于极值理论的沪市VaR和ES风险价值度量

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在金融时间序列研究中，越来越多的学者提出将极值理论引入到金融风险管理当中。本文运用广义Pareto分布（GPD）来分析上证指数数据。通过改进现有阈值的选取方法，可以更加有效的选择合适的阈值，同时借助内点算法方法来求解参数的极大似然估计；通过对模型拟合情况分析发现，GPD分布能更加准确地刻画实际市场数据的极端波动状况；最后，研究了本文方法在上证指数VaR和Es风险价值中的应用。

杨爱军、张杰

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南京审计学院金融学院,江苏南京211815／江苏省高校哲学社会科学重点研究基地金融风险管理研究中心,江苏南京211815

极值理论 广义Pareto分布 闽值 内点算发 VaR ES

国家自然科学基金教育部人文社会科学青年项目南京审计学院人才引进项目

7100210909YJC790266NSRC10014

2011

经济与管理评论
山东财经大学

经济与管理评论

CHSSCD
影响因子：0.745
ISSN：2095-3410
年,卷(期)：2011.(5)
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