数字化转型在创新商业银行管理模式的同时,也带来了不可忽视的信用风险.本文以2010-2021年140家商业银行为研究对象,基于战略数字化、业务数字化和管理数字化三个维度,实证检验了数字化转型对商业银行信用风险的影响效应,并对国际同业先进经验进行了梳理总结.研究发现:商业银行数字化转型与信用风险水平总体存在先降后升的倒U型关系,随着转型的深入,数字化转型会通过银行盈利能力这一机制,产生明显的"信用风险优化"效应;战略数字化、管理数字化转型对商业银行信用风险的短期影响不明显,业务数字化转型的"信用风险加剧"效应在短期较为明显;从长期来看,战略数字化、管理数字化、业务数字化转型均会产生"信用风险优化"效应,而管理数字化转型的相关效应最为明显;异质性检验还发现,相比于非国有银行,国有银行通过数字化转型更有效地降低了信用风险水平,且数字化转型对大规模商业银行"信用风险优化"效应也更为明显.
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