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自相关检验方法的检验功效研究

Research on the Test Power of Autocorrelation Test Methods

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研究目标:探究DW检验和LM检验的检验功效及其渐近性.研究方法:运用蒙特卡罗模拟实验方法结合相关影响因素对两种检验方法进行分析与比较.影响因素包括样本容量、解释变量的随机性及自相关性、随机误差项的自相关程度以及分布形态.研究发现:DW和LM检验功效与样本容量和随机误差项的自相关程度正相关,与解释变量的自相关程度负相关;解释变量的随机性对DW和LM检验功效无显著影响;误差项的几种常见分布形态的变化对DW和LM检验功效的影响可以忽略;在误差项存在一阶自相关的情况下,DW检验效果优于LM检验效果.研究创新:以DW检验和LM检验的假设条件为出发点,探究比较不同条件下自相关检验方法的检验功效.研究价值:在实证研究背景下为有效地选择自相关检验方法提供借鉴参考.

王增民、李童

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北京邮电大学经济管理学院

DW检验 LM检验 检验功效 蒙特卡罗模拟

国家自然科学基金重点项目

71850013

2022

数量经济技术经济研究
数量经济与技术经济研究所

数量经济技术经济研究

CSTPCDCSSCICSCDCHSSCD北大核心
影响因子：1.069
ISSN：1000-3894
年,卷(期)：2022.39(1)
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