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多分形互联网金融市场的风险预警模型研究

Research on Risk Early Warning Model of Multi-fractal Internet Financial Market

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  • 维普
  • 万方数据
研究目标:提出基于多分形特征的互联网金融市场风险状态的划分方法,构建非平衡数据集的互联网金融风险预警模型.研究方法:采用日收益率和多分形波动率衡量互联网金融风险并划分风险状态,提出一种利用SMOTEENN采样算法与SVM模型相结合的互联网金融风险预警模型,选取中证互联网金融指数进行实证分析.研究发现:SMOTEENN-SVM模型可以显著地提高SVM模型的预测精度,具有优越的预测性能.研究创新:通过日收益率和多分形波动率刻画互联网金融风险状态,并将SMOTEENN采样算法与SVM模型相结合,建立非平衡样本的互联网金融市场风险预警模型.研究价值:为研究互联网金融风险预警提供新的思路,对防范化解互联网金融风险具有重要的现实意义.

张品一、薛京京

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北京信息科技大学经济与管理学院

互联网金融 风险预警 多分形 支持向量机

国家自然科学基金北京市社会科学基金规划项目

6170301021JJB006

2022

数量经济技术经济研究
数量经济与技术经济研究所

数量经济技术经济研究

CSTPCDCSSCICSCDCHSSCD北大核心
影响因子：1.069
ISSN：1000-3894
年,卷(期)：2022.39(8)
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