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沪深300指数基金跟踪误差多元回归分析
沪深300指数基金跟踪误差多元回归分析
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万方数据
中文摘要：
近年来,指数基金由于其自身独特的优势逐渐受到投资者的关注,越来越多的基金公司开始发行指数基金.其中,以沪深300指数作为标的指数的基金最多.由于跟踪统一指数的基金存在同质性,因此普通投资者更多地以指数跟踪误差作为投资依据.无论是先验分析还是统计分析都表明基金的管理费用、资金规模、股票仓位等因素都会对指教基金的跟踪误差产生影响.
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作者：
刘超、李雪梅
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作者单位：
云南师范大学经济与管理学院
关键词：
沪深300指数
跟踪误差
异方差性
出版年：
2012
商品与质量·焦点关注
中国保护消费者基金会
商品与质量·焦点关注
ISSN：
1006-656X
年,卷(期)：
2012.
(1)
参考文献量
3
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万方数据
