国家学术搜索
登录
注册
中文
EN
首页
|
VaR模型在我国商业银行利率风险管理的应用
VaR模型在我国商业银行利率风险管理的应用
引用
认领
扫码查看
点击上方二维码区域，可以放大扫码查看
原文链接
NETL
NSTL
万方数据
中文摘要：
自从上个世纪70年代，随着布雷顿森林体系的解体，金融市场化的浪潮促使我国的利率市场化的脚步不断加快，利率风险已日渐成为银行的主要市场风险之一。虽然我国商业银行利率风险控制得到一定程度的重视，但银行对利率变动的敏感程度仍然比较低，防范和控制利率风险能力仍然较弱。本文在探讨我国商业银行利率风险管理概况的基础上，结合国际先进的VaR模型来探讨我国的商业银行利率风险的进一步管理。
收起全部
展开查看外文信息
作者：
侯若瑶
展开 >
作者单位：
山西财经大学财政金融学院
关键词：
利率风险
银行
VaR
出版年：
2012
商品与质量·焦点关注
中国保护消费者基金会
商品与质量·焦点关注
ISSN：
1006-656X
年,卷(期)：
2012.
(8)
参考文献量
3
NETL
NSTL
万方数据
