商品与质量·焦点关注2012，Issue(8) ：22-22.

VaR模型在我国商业银行利率风险管理的应用

侯若瑶
商品与质量·焦点关注2012，Issue(8) ：22-22.
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VaR模型在我国商业银行利率风险管理的应用

侯若瑶1
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  • 1. 山西财经大学财政金融学院
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摘要

自从上个世纪70年代，随着布雷顿森林体系的解体，金融市场化的浪潮促使我国的利率市场化的脚步不断加快，利率风险已日渐成为银行的主要市场风险之一。虽然我国商业银行利率风险控制得到一定程度的重视，但银行对利率变动的敏感程度仍然比较低，防范和控制利率风险能力仍然较弱。本文在探讨我国商业银行利率风险管理概况的基础上，结合国际先进的VaR模型来探讨我国的商业银行利率风险的进一步管理。

关键词

利率风险/银行/VaR

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出版年

2012
商品与质量·焦点关注
中国保护消费者基金会

商品与质量·焦点关注

ISSN：1006-656X
参考文献量3
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