复杂的时间序列Granger因果模型的参数估计

扫码查看

原文链接

NETL
NSTL
万方数据
维普

中文摘要：Granger因果关系是根据时间序列的联合回归方程和自回归方程的拟合精度来进行计算的,本文利用普通的最小二乘法(OLS)得出了一种复杂的Granger因果模型(EGCM)参数估计的矩阵表达,进而得到一般的Granger因果模型(GCM)参数估计的矩阵表达.最后,利用Matlab编程加以实现.

外文标题：The Estimation of Parameters for a Complex Time Series Granger Causal Model

外文摘要：Granger causality is calculated according to the estimated accuracy of the time series joint regression equation and autoregressive equation.In this paper,a complex time series Granger causal model is discussed,the least squares estimation of Parameters in matrix form has been obtained,and two corollary of Granger causal model are given.The method has been implemented by Matlab.

外文关键词：

Granger CausalityCausal ModelOrdinary Least SquareParameter Estimation

作者：

廖加武、陈福来

展开 >

作者单位：

湘南学院数学与金融学院,湖南郴州423000

关键词：

Granger因果关系因果模型最小二乘法参数估计

基金：

湖南省自然科学基金湖南省教育厅项目湖南省科技厅项目湖南省重点建设学科项目湘南学院项目

项目编号：

13JJ312013C8802012FJ43002013YJ29

出版年：

2016

生物数学学报

中国数学会生物数学学会

生物数学学报

ISSN：1001-9626

年,卷(期)：2016.(3)

参考文献量1