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我国权证价格的协整分析——以中化CWB1权证为例
我国权证价格的协整分析——以中化CWB1权证为例
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中文摘要：
本文以中化CWB1权证为例,运用修正后的Black-Scholes模型,计算出中化权证的理论价格.通过协整分析,发现权证的理论价格与实际价格具有相同的变化趋势,但是二者的偏差比较大;而标的股票的波动与偏离度存在长期均衡关系,但调节作用的力度不大,这个系统依靠自身缓慢调节维持长期均衡.
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作者：
梁艳
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作者单位：
华南师范大学,510006
关键词：
理论价格
偏离度
标的股票
协整分析
出版年：
2009
现代商业
中华全国商业信息中心
现代商业
CHSSCD
影响因子：
0.296
ISSN：
1673-5889
年,卷(期)：
2009.
(32)
参考文献量
4
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