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投资者情绪对中国股市收益率的影响研究——基于VAR模型

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本文以纳入外部冲击指标的投资者情绪指数(NISI)作为中国股市投资者情绪的代表,选取2008年1月～2020年12月的沪深300指数作为中国股市的代表,并利用VAR模型分析NISI指数与中国股票收益率的影响.结果表明投资者情绪与中国股市收益率有显著的双向影响关系.

唐一鸣、马晓贺、杨航

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吉林大学经济学院 吉林长春 130012

行为金融学 投资者情绪 向量自回归模型

2021

现代商业
中华全国商业信息中心

现代商业

CHSSCD
影响因子：0.296
ISSN：1673-5889
年,卷(期)：2021.(33)
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