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银行业财务指标对系统性金融风险的影响研究

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本文在充分梳理我国 16 家上市商业银行股票收益率的基础上,运用CoVaR模型测度并分析银行业财务指标如何影响系统性金融风险.研究发现:就抵御系统性风险的能力而言,国有银行最强,然后是股份制银行,最后是城市商业银行;就其对银行体系的系统性风险贡献而言,最大的是国有银行,然后是股份制的银行,最后是城市商业银行;单个银行的系统风险贡献与其自身规模、不良贷款率、批发式融资占比和GDP显著相关.

韩兴国、张丽娜

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内蒙古科技大学经济与管理学院,内蒙古 包头 014010

上市银行 VaR 系统性风险

2024

现代商业
中华全国商业信息中心

现代商业

CHSSCD
影响因子：0.296
ISSN：1673-5889
年,卷(期)：2024.(2)
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