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ESG基金绩效评价实证分析

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绿色经济转型背景下,我国ESG基金快速发展.本文基于 16 只ESG基金样本数据,从风险调整收益、选股择时能力以及投资风格方面对ESG基金绩效评价,并利用主成分分析法构建ESG基金绩效评价体系,对样本基金进行业绩排名.研究结果表明,ESG基金具有超额收益率,但不具备较好的择时选股能力,投资风格更偏向于小盘股和价值型公司.因此,应提高基金经理专业素质、加强ESG基金运行管理、政府引导ESG投资,促进ESG基金健康平稳发展.

任海龙、翟莹莹

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河北金融学院,河北 保定 071051

ESG基金 基金绩效评价 三因子模型 主成分分析法

2024

现代商业
中华全国商业信息中心

现代商业

CHSSCD
影响因子：0.296
ISSN：1673-5889
年,卷(期)：2024.(2)
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