ESG基金绩效评价实证分析

任海龙 ¹翟莹莹¹

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1. 河北金融学院,河北保定 071051
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摘要

绿色经济转型背景下,我国ESG基金快速发展.本文基于 16 只ESG基金样本数据,从风险调整收益、选股择时能力以及投资风格方面对ESG基金绩效评价,并利用主成分分析法构建ESG基金绩效评价体系,对样本基金进行业绩排名.研究结果表明,ESG基金具有超额收益率,但不具备较好的择时选股能力,投资风格更偏向于小盘股和价值型公司.因此,应提高基金经理专业素质、加强ESG基金运行管理、政府引导ESG投资,促进ESG基金健康平稳发展.

关键词

ESG基金/基金绩效评价/三因子模型/主成分分析法

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出版年

2024

现代商业

中华全国商业信息中心

现代商业

CHSSCD

影响因子：0.296

ISSN：1673-5889

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参考文献量27

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