金融时间序列的波动持续性与优化投资组合关系—

金融时间序列的波动持续性与优化投资组合关系——基于GARCH(1,1)模型矩的视角

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中文摘要：GARCH(1,1)模型是最具代表性的ARCH族模型,而ARCH族模型是描述金融时间序列波动持续性特征最为广泛使用的模型,因此对GARCH(1,1)模型进行研究具有很强的理论和实际意义.本文基于矩的角度对GARCH(1,1)模型描述的波动持续性进行了研究并得到了矩和波动持续性关系的具体数学描述.这为人们厘清掩藏在服从GARCH(1,1)过程的金融时间序列背后的规律提供了一个独特视角,帮助人们了解GARCH模型并优化投资组合.

作者：

李宛洁

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作者单位：

南京财经大学经济学院,江苏南京 210023

关键词：

GARCH(1,1)模型 2m阶矩优化投资组合波动持续性

出版年：

2024

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CHSSCD

影响因子：0.296

ISSN：1673-5889

年,卷(期)：2024.(4)

参考文献量24