结构性货币政策对商业银行风险承担的影响研究

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中文摘要：本文基于 20 家商业银行 2013-2020 年的样本数据,通过构建固定效应面板模型回归分析考察数量型与价格型结构性货币政策如何影响商业银行的风险承担.研究显示:数量型与价格型结构性货币政策工具均对商业银行风险承担有影响,即数量型结构性货币政策弱化了商业银行风险承担,而价格型结构性货币政策促进了商业银行风险承担.进一步异质性分析表明,结构性货币政策银行风险承担渠道更多地通过小型银行起作用.

作者：

盛绮涵、朱淑珍

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作者单位：

东华大学旭日工商管理学院,上海 200051

关键词：

结构性货币政策商业银行风险承担固定效应面板模型

出版年：

2024

现代商业

中华全国商业信息中心

现代商业

CHSSCD

影响因子：0.296

ISSN：1673-5889

年,卷(期)：2024.(5)

参考文献量10