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基于马尔科夫模型的期望效用序贯三支决策方法

Expected utility of sequential three-way decision based on Markov model

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投资决策过程中的收益和风险充满不确定性,需要通过评价投资决策过程中的效用来判断投资者是否应该投资以及如何投资.序贯三支决策可以有效模拟投资者的动态投资行为过程,为投资者做出最优的动态投资决策.文中通过马尔科夫预测方法来模拟预测投资收益与风险,引入期望效用理论模拟投资者对不同投资行为的偏好并建模,提出了一种序贯三支决策模型.将投资决策过程分为3个部分,其中,确定进行投资为正域决策,确定不进行投资为负域决策,不确定是否投资需要收集更多信息为边界域决策.最后,通过实验证明了模型的有效性.

曹家硕、李华雄、闵帆、贾修一、于洪

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南京大学工程管理学院,江苏南京210093

西南石油大学计算机科学学院,四川成都610500

南京理工大学计算机科学与工程学院,江苏南京210094

重庆邮电大学计算机科学与技术学院,重庆400065

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序贯三支决策 投资决策 马尔科夫链 期望效用

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2021

10.16152/j.cnki.xdxbzr.2021-04-003

西北大学学报(自然科学版)
西北大学

西北大学学报(自然科学版)

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子：0.35
ISSN：1000-274X
年,卷(期)：2021.51(4)
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