数字货币板块量化选股策略研究

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中文摘要：本文采用因子分析方法构建数字货币板块量化选股策略，并进行策略回测和动态跟踪模拟，旨在为量化选股提供决策参考。研究发现，从因子贡献率和载荷矩阵可知，规模因子对数字货币板块绩效影响最大，技术因子影响最小;选取因子得分排名前五的股票进行策略回测，结果表明，多因子选股策略有效，且投资组合能有效降低风险;动态跟踪模拟显示因子分析所选取的股票具有较高的收益率。

作者：

刘鸿浩、黄怡君、姚宗玉

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作者单位：

广东理工学院经济管理学院广东肇庆 526070

关键词：

数字货币量化选股因子分析基本面分析

基金：

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项目编号：

22GJ-32

出版年：

2023

DOI：

10.19932/j.cnki.22-1256/F.2023.02.034

现代营销

吉林省期刊协会

现代营销

影响因子：0.282

ISSN：1009-2994

年,卷(期)：2023.(6)

参考文献量15