现代营销2023，Issue(6) ：34-36.DOI:10.19932/j.cnki.22-1256/F.2023.02.034

数字货币板块量化选股策略研究

刘鸿浩 黄怡君 姚宗玉
现代营销2023，Issue(6) ：34-36.DOI:10.19932/j.cnki.22-1256/F.2023.02.034
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数字货币板块量化选股策略研究

刘鸿浩 1黄怡君 1姚宗玉1
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作者信息

  • 1. 广东理工学院经济管理学院 广东肇庆 526070
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摘要

本文采用因子分析方法构建数字货币板块量化选股策略,并进行策略回测和动态跟踪模拟,旨在为量化选股提供决策参考.研究发现,从因子贡献率和载荷矩阵可知,规模因子对数字货币板块绩效影响最大,技术因子影响最小;选取因子得分排名前五的股票进行策略回测,结果表明,多因子选股策略有效,且投资组合能有效降低风险;动态跟踪模拟显示因子分析所选取的股票具有较高的收益率.

关键词

数字货币/量化选股/因子分析/基本面分析

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基金项目

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出版年

2023
现代营销
吉林省期刊协会

现代营销

影响因子：0.282
ISSN：1009-2994
参考文献量11
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