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基于LSTAR模型的股市收益率波动特征研究

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基于研究我国股市收益率波动特征，本文选取2021年1月4日至2022年8月26日上证综指日收盘价数据，将其处理为平稳的收益率序列，通过逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型对股市收益率波动进行深入研究，分析其非线性特征。研究发现，上证综指日收益率序列存在逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型所描述的非线性平滑转换特征，且该模型可以很好地解释上证综指日收益率的波动，并对其进行预测。

莫璐瑶

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南京财经大学经济学院 江苏南京 210023

股市收益率 平滑转换自回归 非线性

2023

10.19932/j.cnki.22-1256/F.2023.02.037

现代营销
吉林省期刊协会

现代营销

影响因子：0.282
ISSN：1009-2994
年,卷(期)：2023.(6)
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