现代营销2023，Issue(6) ：37-39.DOI:10.19932/j.cnki.22-1256/F.2023.02.037

基于LSTAR模型的股市收益率波动特征研究

莫璐瑶
现代营销2023，Issue(6) ：37-39.DOI:10.19932/j.cnki.22-1256/F.2023.02.037
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基于LSTAR模型的股市收益率波动特征研究

莫璐瑶1
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作者信息

  • 1. 南京财经大学经济学院 江苏南京 210023
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摘要

基于研究我国股市收益率波动特征,本文选取2021年1月4日至2022年8月26日上证综指日收盘价数据,将其处理为平稳的收益率序列,通过逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型对股市收益率波动进行深入研究,分析其非线性特征.研究发现,上证综指日收益率序列存在逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型所描述的非线性平滑转换特征,且该模型可以很好地解释上证综指日收益率的波动,并对其进行预测.

关键词

股市收益率/平滑转换自回归/非线性

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出版年

2023
现代营销
吉林省期刊协会

现代营销

影响因子：0.282
ISSN：1009-2994
参考文献量7
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