基于沪深300成分股的技术指标有效性的实证研究

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中文摘要：关于技术指标有效性的检验，存在相关研究模型交易规则在现实中并不完全成立的问题，同时研究涉及的指标种类也相对有限。本研究在引入投资者特征变量、调整交易机制，继而重建回测模型后，基于沪深300成分股2020-2022年数据、涵盖MACD等12个基本指标及相应组合指标的实证研究，发现DMI等四个基本指标及DMI-ROC等24个组合指标能显著获得超额收益，表明A股市场尚未完全形成弱式有效市场。

作者：

姜一鸣

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作者单位：

山东大学计算机科学与技术学院山东青岛 266237

关键词：

技术指标组合指标有效性回测研究

出版年：

2023

DOI：

10.19932/j.cnki.22-1256/F.2023.04.029

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影响因子：0.282

ISSN：1009-2994

年,卷(期)：2023.(12)

参考文献量9