现代营销2023，Issue(12) ：29-33.DOI:10.19932/j.cnki.22-1256/F.2023.04.029

基于沪深300成分股的技术指标有效性的实证研究

姜一鸣
现代营销2023，Issue(12) ：29-33.DOI:10.19932/j.cnki.22-1256/F.2023.04.029
✕
  • 国家科技期刊平台
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据

基于沪深300成分股的技术指标有效性的实证研究

姜一鸣1
扫码查看

作者信息

  • 1. 山东大学计算机科学与技术学院 山东青岛 266237
  • 折叠

摘要

关于技术指标有效性的检验,存在相关研究模型交易规则在现实中并不完全成立的问题,同时研究涉及的指标种类也相对有限.本研究在引入投资者特征变量、调整交易机制,继而重建回测模型后,基于沪深300成分股2020-2022年数据、涵盖MACD等12个基本指标及相应组合指标的实证研究,发现DMI等四个基本指标及DMI-ROC等24个组合指标能显著获得超额收益,表明A股市场尚未完全形成弱式有效市场.

关键词

技术指标/组合指标/有效性/回测研究

引用本文复制引用

出版年

2023
现代营销
吉林省期刊协会

现代营销

影响因子：0.282
ISSN：1009-2994
参考文献量4
段落导航相关论文