期权定价模型的研究与应用

刘程¹

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作者信息

1. 西南财经大学经济信息工程学院四川成都611130
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摘要

布莱克-斯科尔斯模型(Black-Scholes Model),是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型。在模型中,Black - Scholes 公式给出了欧式期权的定价方法。该公式促使芝加哥期权交易所在期权交易出现交易繁荣,并且该公式被广泛用于期权市场。许多实证表明,Black – Scholes 模型定出的价格是相当接近观察到的价格的。背后的关键思想是实现资产的完全对冲,通过正确途径购买和出售相关资产,从而“消除风险”。

关键词

Black-Scholes模型/期权定价/权证定价

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出版年

2012

学园·学者的精神家园

云南人民出版社

学园·学者的精神家园

ISSN：1674-4810

参考文献量1

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