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风险敏感性平均场控制的一个二阶必要条件

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本文研究风险敏感性平均场控制的一个二阶必要条件.介绍了一类新的分裂形式的一阶伴随方程,这类方程在分析二阶伴随变量转换时更具有优势.通过构造一类新的二阶伴随变量的转换,证明风险敏感性平均场奇异控制的二阶最大值原理.最后,我们提供了一个解释性例子.
A Second-Order Necessary Condition for Risk-Sensitive Mean-Field Type Control
In this paper,we investigate the second-order necessary condition for risk-sensitive mean-field type control.A class of new split first-order adjoint equations is brought in,which demonstrates more superiorities in analysing the transformation of the second-order adjoint variables.By means of constructing a new transformation of the second-order adjoint variables,the second-order stochastic maximum principle of risk-sensitive mean-field type singular control is proved.Finally,an illustrative example is provided.

singular optimal controlsplit first-order adjoint equationsecond-order adjoint equationsecond-order stochastic maximum principlerisk-sensitive

郝涛

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山东财经大学统计与数学学院,济南,250014

奇异最优控制 分裂形式的一阶伴随方程 二阶伴随方程 二阶最大值原理 风险敏感性

Natural Science Foundation of Shandong ProvinceNatural Science Foundation of Shandong ProvinceNational Natural Science Foundation of Chinahighquality course for postgraduate education in Shandong Province

ZR2020MA032ZR2022MA02972171133SDYKC21137

2024

10.3969/j.issn.1001-4268.2024.03.006

应用概率统计
中国数学会概率统计学会

应用概率统计

CSTPCD北大核心
影响因子：0.263
ISSN：1001-4268
年,卷(期)：2024.40(3)