首页期刊导航|应用概率统计
期刊信息/Journal information
应用概率统计
应用概率统计

马志明

双月刊

1001-4268

aps@stat.ecnu.edu.cn

021-54345267

200241

上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院

应用概率统计/Journal Chinese Journal of applied probability and statisticsCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊由中国科协主管、中国数学会概率统计学会主办。是中国概率统计学会目前唯一的学术刊物，全国数学类的A类核心期刊，它反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，大力促进我国概率统计的应用研究、发展概率统计的新方法、推广概率统计方面的应用成果。
正式出版
收录年代

    双指标弱鞅的强大数定律

    冯德成贾瑞洁慕彩银
    697-709页
    查看更多>>摘要：本文给出了双指标相协随机变量序列的矩不等式,得到了其强大数定律,同时给出了双指标弱鞅的Doob型概率不等式和Brunk-Prokhorov型强大数定律.

    弱鞅双指标弱鞅相协随机变量强大数定律

      原文链接:
    • 万方数据
    • 维普

    ANA随机变量序列加权和的完全收敛性与完全矩收敛性

    孟兵吴群英
    710-724页
    查看更多>>摘要：本文研究了不同分布下 ANA 随机变量序列加权和的完全收敛性与完全矩收敛性.所得结果推广了Ann和Yuan[1]以及Shen等[2]的结果到ANA序列的情形.

    ANA随机变量完全收敛性完全矩收敛性加权和

      原文链接:
    • 万方数据

    跳扩散模型下带违约风险的DC型养老金最优投资策略

    李娜刘伟
    725-740页
    查看更多>>摘要：本文在跳扩散模型下研究 DC 型养老金个人账户的最优投资问题.假设养老金管理者将资金投资于一个无风险资产,一支股票及一个可违约债券,其中工资过程与股票的价格过程服从跳扩散模型.由于养老金占参保人退休当期工资的比例(工资替代率)是评价养老金管理绩效的重要标准,因此本文以实现预期工资替代率的精算现值为优化目标建立最优控制模型.运用动态规划方法,通过求解相应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程得到违约前和违约后的最优投资策略与值函数的显式表达式.最后,通过数值分析表明:股票价格过程与参保人工资过程中的跳跃对最优投资策略有很大影响.当参保人的工资上涨可能性较大时,管理者需加大对股票和可违约债券的投资;当股票价格上涨可能性较大时,管理者会加大对股票的投资.

    DC型养老金随机工资泊松跳跃过程工资替代率

      原文链接:
    • 万方数据
    • 维普

    Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票市场下的最优超额损失再保险和投资

    黄玲刘海燕陈密
    741-756页
    查看更多>>摘要：本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck 过程影响.保险公司的目标是使终端财富的期望指数效用最大化.利用随机控制理论和 HJB 方程,推导出了最优策略和值函数的显式表达式.最后,通过数值分析讨论了模型参数对最优策略和值函数的影响.

    HJB方程Ornstein-Uhlenbeck过程指数效用超额损失再保险投资

      原文链接:
    • 万方数据
    • 维普

    线性模型下二水平正规设计效应混杂的度量

    李奥李智李智明
    757-771页
    查看更多>>摘要：在线性模型中,试验设计效应之间的混杂会导致参数估计存在某种偏差.针对二水平正规设计,本文引入混杂指标集来度量这类偏差,并提出一种新方法来研究其性质,揭示它与别名效应数型、别名关系数及字长型之间的关系,得到了低阶效应混杂指标的计算公式以及最优设计存在的一些必要条件,并通过例子展示了所得到的理论结果.

    二水平正规设计线性回归模型别名矩阵混杂指标数别名效应数型

      原文链接:
    • 万方数据
    • 维普

    随机环境随机游动的小偏差原理

    吕铀
    772-782页
    查看更多>>摘要：本文给出了随机环境随机游动的小偏差原理,其特色在于我们允许时间和空间的规模配比可以是对数阶的.在 Mogul'skiĭ(1974)给出的独立同分布随机游动的小偏差原理中,空间规模{yn}可以以任意小的速度趋于无穷.在Lv和Hong将此小偏差原理推广至随机环境随机游动这一模型中,但要求空间规模{yn}至少以幂阶速度趋于无穷.本文探讨了当随机环境随机游动满足何种条件时,其空间规模可以放宽至对数阶速度趋于无穷.

    随机环境随机游动小偏差独立随机变量序列和

      原文链接:
    • 万方数据
    • 维普

    高维生存数据的删失复合条件分位数筛选

    刘薇李应求
    783-799页
    查看更多>>摘要：本文提出了一种删失复合条件分位数系数(cCCQC),用于评估高维删失回归模型中各预测变量的相对重要性.cCCQC 利用了跨分位数的所有有用信息,能够有效地检测非线性效应,包括交互作用和异质性.此外,基于 cCCQC 的筛选方法对异常值具有鲁棒性,并具有确定筛选性质.模拟结果表明,该方法在高维预测变量的生存数据集中表现良好,尤其是在变量高度相关的情况下.

    高维生存数据删失复合条件分位数系数特征筛选确定筛选性质排序相合性

      原文链接:
    • 万方数据

    协变量随机右删失时变系数模型的估计

    柴旺尹俊平孙志华
    800-818页
    查看更多>>摘要：数据经常因为个体失访,退出实验或者研究结束而出现右删失的现象.右删失数据的研究吸引了很多研究者的兴趣.文献中大部分研究集中在响应变量出现右删失的情况.回归模型中的协变量也可能出现右删失,但相关的研究并不多.本文研究协变量随机右删失时变系数模型的估计问题.我们利用逆概率加权方法直接对目标函数进行调整,而不是调整被删失的协变量,来处理数据的删失.所得估计的渐近性质得到严格证明.通过数值模拟和实例分析,可以看到本文所提方法具有很好的有限样本性质.

    变系数模型局部线性估计随机右删失协变量渐近性质

      原文链接:
    • 万方数据
    • 维普

    基于二维复傅里叶级数展开的最低身故利益保障寿险产品的定价

    张博张志民钟玮
    819-842页
    查看更多>>摘要：本文利用二维复傅里叶级数展开(2D-CFS)方法对具有两种对数资产的影响下的最低身故利益保障寿险产品(2D-GMDB)进行定价.其主要思想是将风险资产(可以是股票基金,或者是共同基金)的动态价格过程建模为指数 Lévy 过程,该过程与剩余寿命的密度函数结合构造辅助函数,并对构造好的满足特定条件的辅助函数进行二维复傅里叶级数展开.在对级数系数的计算中,本文主要考虑了两种剩余寿命密度函数的形式,即联合指数形式和分段常数死亡率形式,并运用已知对数资产模型的特征指数对级数系数进行计算.对于对数资产模型的选择,我们选择了几何布朗运动(GBM)和跳扩散过程(Jump)模拟对数资产过程.在数值实验部分,我们考虑了 2D-CFS 方法在交换期权、最大期权、最小期权以及几何期权下的定价问题,其结果与二维余弦级数展开(2D-COS)方法进行比较,结果表明无论是在收敛速度上还是计算精度上,2D-CFS方法都明显优于 2D-COS方法.

    2D-CFS方法最低身故利益保障Lévy模型剩余寿命

      原文链接:
    • 万方数据
    • 维普

    零修正Skellam整数值GARCH模型

    马悦朱复康
    843-862页
    查看更多>>摘要：Skellam 分布是一种定义在 Z 上的离散分布.最近,基于 Skellam 分布和修正 Skellam分布的 INGARCH 模型相继被提出.本文在零修正 Skellam(ZMS)分布的基础上,提出了 ZMS-INGARCH 模型.该模型基于一个额外的参数对整数 0 进行了细致的处理,并且对零膨胀或零收缩比例有着合理的解释,可以更好地拟合数据和捕获非零均值时间序列中的波动性.当模型的阶数 p=1且 q=1 时给出了模型的定义和统计性质,通过数值模拟发现条件极大似然估计优于条件最小二乘估计.基于对数似然比统计量,检验了修正后的模型,通过分析来自不同股票交易市场的两个实例说明了该模型具有良好的性质.

    INGARCH模型Z值时间序列ZMS分布条件极大似然估计条件最小二乘估计

      原文链接:
    • 万方数据
    • 维普