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张成刚

半月刊

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    统计学在证券投资中的应用研究

    郭佳楠
    202-202,125页
    查看更多>>摘要：随着马可维茨投资组合理论“均值———方差”模型的引入，传统的偏重于经验、定性等方式进行的金融研究借助统计思维，迈入数量化分析阶段。当前证券市场信息高度集中化、数字化也为统计学在证券投资领域的应用提供了数据基础。此外，在证券市场发展过程中机构投资者的兴起，使得基于统计及数理思维建立起的交易策略及风险测度模型得到广泛应用。本文主要针对统计学在证券投资及风险测度中的应用进行研究。

    统计学证券投资风险预测

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    基于非参数核密度估计对我国城乡居民收入的分析

    屈晓阳
    203-203页
    查看更多>>摘要：随着中国经济的深入发展，缩小城乡居民收入差距已经成为政府部门和社会各界人士关注的焦点，对该问题的深入研究也一直是学术界的热门话题。基于城镇居民人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入两个指标，本文根据2013年《中国城市统计年鉴》[1]中的统计数据，运用非参数核密度估计的方法对2003年及2012年的数据进行分析。在分析过程中，先用EXCEL软件对原始数据进行描述性统计分析，再利用R统计分析软件，进行非参数核密度估计，并对得到的结果进行进一步的对比分析。

    R软件城乡居民收入核密度估计城乡差距

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    基于ARMA模型的我国居民消费价格指数的分析及预测

    何岩岩
    204-204,143页
    查看更多>>摘要：消费价格指数(CPI)是一个衡量通货膨胀的指标，对于国家经济政策的选择具有一定的辅助作用，也能反映出国内通货膨胀和通货紧缩的水平，所以本文对这一指标进行分析，本文依据1995到2015年的国民消费价格指数的时间序列建立ARMA模型，对CPI进行分析和预测。

    CPIARMA模型ADF检验

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    金融发展的适度性理论初探

    彭琛
    205-206页
    查看更多>>摘要：对金融发展适度性的理论进程与研究方法进行了回顾与介绍，重点引入了金融发展可能性边界的概念。利用Thorsten Beck et al.(2014)模型，估计出中高收入水平国家的金融可能性边界，结合中国的实际数据，以银行提供的私人信贷占GDP的比重这一指标为例，对其适度性进行了判断，结果发现银行提供的私人信贷水平处于过度状态，但有所好转。

    金融发展与经济增长金融发展适度性金融可能性边界

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    中国养老保险筹资模式的新政治经济学分析

    李巧云
    207-207,189页
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    股权结构与商业银行信贷周期性--以中国12家上市商业银行为例

    李传扬
    208-209页
    查看更多>>摘要：本文基于12家上市商业银行年报，分别从贷款量和贷款利率的角度检验了股权结构对上市银行信贷周期性的影响。经验证据表明，中国上市商业银行的信贷总量增速和中长期贷款占比变化呈现出显著的逆周期特征，贷款利率则表现出较为显著的顺周期特征；股权结构从总体上对上市商业银行信贷量增速和中长期贷款占比周期性的影响并不显著，但从方向上大股东或者国有股权份额的上升会增强上市银行信贷量的逆周期性，外资股权份额的上升则会减弱上市银行信贷的逆周期性，大股东持股比例的上升会倾向弱化贷款利率的周期性，其他股权结构对利率周期性的影响并不显著。

    股权结构银行信贷周期性贷款的期限结构

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    GARCH模型的深证成指研究

    王崇阳
    210-211,184页
    查看更多>>摘要：中国股市在2014-2015年间有较大的波动，为研究股市波动和风险之间的关系，选取深证成指2014年1月4日至2015年12月8日的日收盘数据为研究对象，针对其收益率序列，运用GARCH模型对深证成指进行拟合和检验。分析结果表明，深证成指收益率序列存在着明显的异方差性，被动性和持续性，同时深证成指具有较高的风险溢价情况，即股市波动越大，存在的风险越大，收益率也就越高。

    GARCH模型收益率深证成指收盘价格指数

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    上市公司股票价格影响因素实证分析--以零售业为研究对象

    钱轶洲
    212-213页
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    噪声交易对我国股票市场波动影响的分析

    邵云
    214-214页
    查看更多>>摘要：有效市场假说认为噪声只是一个均值为零的随机干扰项，市场的主导是理性交易者，而近年金融市场上出现了许多经典金融理论无法解释的异象，行为金融学的重要组成部分—噪声交易理论得到越来越多的重视。

    行为金融学换手率市盈率噪声系数

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    人民币汇率与人民币国际化关系关系研究

    张慧鹏
    215-216页
    查看更多>>摘要：人民币加入SDR,分析汇率与人民币国际化之间的关系,将有助于稳定人民币国际化的局面,将人民币国际化和汇率进行实证分析,得到了一些启示,认为未来的人民币汇率制度应更好地反映国际收支变化和外汇市场变化,促进人民币汇率对关键货币的综合稳定,目前需要改善外汇市场条件,创造人民币双向波动的条件,这对促进人民币的境外使用和人民币国际化有重要意义。

    汇率人民币国际化SDR汇率预期SVAR

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