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系统工程
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陈收

月刊

1001-4098

xitonggongcheng@163.com

0731-84211215

410003

长沙市浏河村巷37号湖南省社会科学院内

系统工程/Journal Systems EngineeringCSSCICSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊是在钱学森等著名科学家的倡导与支持下，创办的综合性科技期刊，主要刊登系统科学与系统工程前沿领域的理论、方法和应用研究成果。
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    机构投资者调研活动信息内容对股票收益率的预测——来自中国A股市场的数据

    岳思诗曹嘉威
    97-107页
    查看更多>>摘要：本研究通过分析机构调研信息文本中的关键词,构建了调研活动信息内容的测度框架,并研究了基于调研日的调研内容月度时序对中国股票收益率的预测能力.研究发现,机构投资者调研活动信息内容在样本内和样本外均能显著预测下月中国股票市场的超额收益率,且相较于经济变量具有更好的预测力.机构投资者调研时所获取的信息内容可作为预测股票收益率的信号并通过影响投资者情绪,从而对股票市场的收益率产生影响.通过文献比较表明,基于机构调研日的调研信息时序相较于基于调研报告披露日的调研信息时序在股票收益预测中更具价值.

    文本分析调研活动信息内容股票收益率预测力

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    货币政策对资产价格的冲击及资产价格联动——基于中国股票市场和房地产市场的实证分析

    齐岳刘彤阳
    108-117页
    查看更多>>摘要：在稳健货币政策和强调资产价格有效调控背景下,本文采用非线性Granger检验和时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,分析了货币政策对资产价格、资产价格之间的动态传导机制以及多时点冲击效应.研究结果表明,(1)不同货币政策对不同资产价格的影响程度和持续时间明显不同.其中,利率对资产价格的传导机制存在一定滞后性,且当资产价格处于繁荣期时,利率变动对股价的影响表现出与理论相反的特征.(2)货币政策冲击下,资产价格之间表现出"跷跷板"效应,且具有滞后性和明显的非对称特征.为此,货币政策应持续关注资产价格变动以及二者的联动效应,在结合金融经济状态变化和宏观审慎政策的基础上,对资产价格进行差异化、动态化调控,把握好货币政策操作的方向和力度,以维护资本市场和宏观经济环境的稳定.

    货币政策资产价格TVP-VAR非线性Granger检验

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    一种用于求解项目时间管理问题的前k个最优解的新算法

    刘骋越李佳茹胡小兵
    118-128页
    查看更多>>摘要：项目管理问题(Project Management Problem,PMP)是一个多目标优化问题,它通常需要考虑三个相互冲突的优化目标:时间,质量和成本.大多数现存的方法只能为项目管理问题求解近似的Pareto前沿.理论上,如果能够针对每个单目标优化问题找出前k个单目标最优解,则基于所有单目标优化问题的前k个单目标最优解,就可以保证找到离散多目标优化问题(比如PMP)的完整Pareto前沿.因此,求解多目标优化问题的完整Pareto前沿的关键是要设计有效的方法以求解出每个单目标优化问题的前k个单目标最优解.本文针对如何计算项目时间管理问题(Project Time Management Problem,PTMP)的k个最优解,提出了一种涟漪扩散算法,该算法通过模仿自然涟漪扩散现象,从而确定管理项目的前k个最佳方案,使得项目总时间最短.对比实验证明了新方法的有效性.

    涟漪扩散算法项目时间管理多目标优化前k个最优解

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    基于分形模型的城市群科技创新服务平台绩效评价

    王宏起武川李玥
    129-138页
    查看更多>>摘要：城市群科技创新网络关系日益复杂,与之匹配的科技创新服务体系建设要求也越来越高.建立科学、系统的城市群科技创新服务平台绩效评价体系十分重要.面对城市群科技创新服务平台复杂的系统结构,仅仅利用线性评价方法难以实现从宏观视角对城市群科技创新服务平台复杂系统的整体把控.通过分析城市群科技创新服务平台属性结构的相似性,建立分形模型,实现系统性绩效评价;考虑城市群创新网络、服务网络的匹配性,设计平台绩效评价指标体系及评分规则.实证研究发现,哈长、京津冀、长三角城市群科技创新服务平台具备较好的持久性与记忆性,平台系统存在内在运行效率不高,自身运行活力不足等问题,并给出改进建议,旨在为提升城市群科技创新服务平台绩效提供决策参考.

    城市群科技创新服务平台平台绩效相似原理分形模型

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    一种解决带有紧急插单问题的果蝇优化算法

    裴小兵杨景霞
    139-146页
    查看更多>>摘要：生产过程中紧急订单的到来会影响现有调度方案,甚至造成订单延期交货.以订单延迟交付时间最小为目标,构建带有插单问题的调度模型,使用改进果蝇优化算法(improved fruit fly optimization algorithm,IFOA)寻求带有插单问题的调度最优解.考虑三个特征参数建立三维优先级列表来确定订单的优先级从而指导初始中心果蝇的产生,并采用NEH启发式算法和交换策略来寻求周围新个体果蝇,采用基于工序的单层整数编码方式进行编码.使用算例进行测试,插入的紧急订单能够被合理安排,且在求解质量方面IFOA优于顺延插单算法,求解速度方面IFOA优于退单插单算法.

    紧急插单延期交货果蝇优化算法三维优先级列表

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    基于三维路径规划蚁群算法的家庭生命周期消费决策

    赵蕾高建立
    147-155页
    查看更多>>摘要：将蚁群算法运用到家庭生命周期消费跨期不确定性决策的最优化问题当中,构建了基于收入波动性和生命周期特征的三维决策信息空间,建立更符合家庭现实决策行为的蚁群三维路径规划寻优法则,根据上海居民家庭所处经济信息环境设定仿真参数.通过模拟仿真决策获得三种生命周期收入类型下具有不同决策行为特征的家庭的生命周期消费最优路径.结果表明,基于三维路径规划蚁群算法的家庭生命周期消费跨期不确定性决策模拟仿真能够描述家庭消费决策的生活现实.无论家庭收入特征如何,财富积累欲望强的家庭会在生命周期各个阶段重视储蓄和投资收益,导致消费受到抑制.风险厌恶度高的家庭会尽量采取降低消费不确定性的行动,即使收入陡增或骤降,家庭消费仍保持在可容忍的波动范围内.收入波动较大的家庭,在最低消费的约束下,发生负储蓄风险的可能性会增加.

    蚁群算法三维路径规划家庭消费跨期不确定性决策生命周期

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