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期刊信息/Journal information
系统工程理论与实践
系统工程理论与实践

汪寿阳

月刊

1000-6788

xtll@chinajournal.net.cn

010-62541828

100190

北京市海淀区中关村东路55号中国科学院数学与系统科学研究院

系统工程理论与实践/Journal Systems Engineering —Theory & PracticeCSSCICSCD北大核心CSTPCDEI
查看更多>>中国系统工程学会会刊。主要刊登有关系统科学、系统理论、系统方法与技术等方面的最新理论研究成果；系统工程在工业、农业、军事、教育、科研、国民经济以及计算机管理、信息系统等各领域中的应用成果以及解决上述领域中实际问题的科学技术报告；介绍国内外研究情况、人物等的动态报道，科普性综述文章以及书刊评介等。
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    动态跳扩散双因子与长短期波动率:来自期权市场的证据

    朱福敏宋佳音郑尊信
    1913-1933页
    查看更多>>摘要：描述不同期限上远期价格的多样性有助于准确评估期权价值.本文根据资产价格的跳跃特征和波动规律,引入动态跳-扩散双因子模型,拆分价格波动的跳跃成分和扩散成分,捕捉跳跃风险和扩散风险在长短期限上的规律;结合序贯贝叶斯学习方法对模型进行动态学习,对比分析价格波动成分的不同拆分方式在解释股票价格变化和期权定价上的表现.研究结果表明:单因子模型难以同时描述资产价格的扩散风险和跳跃风险,而且跳跃成分和扩散成分的交互影响可以帮助捕捉波动率的期限结构特征;动态跳-扩散双因子模型能够同时反映不同期限上资产价格的跳跃风险和扩散风险演变规律,且在条件方差的期限结构上比长短期波动率模型更具灵活性;和长短期成分模型相比,动态跳-扩散双因子模型可以很好地缓解传统期权定价误差随期限延长而增加的情况.

    期权定价成分模型跳-扩散双因子序贯贝叶斯学习

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    基于多尺度1D-CNN和注意力机制的汇率多步预测研究

    王刚陈红马敬玲王珏...
    1934-1949页
    查看更多>>摘要：深度学习在处理时间序列数据上具有优势,在汇率时间序列的应用研究中,目前深度学习主要关注于单步预测,即利用以前时点的数据预测下一个时点的汇率数据.然而,在实际应用中,这种单步预测方式往往无法为决策者提供足够的决策信息;同时,由于汇率时间序列呈现出非平稳、复杂度高等特点,直接利用传统深度学习方法进行预测无法充分挖掘汇率序列的特征及规律.为此,本研究提出一种基于多尺度一维卷积神经网络(1D-CNN)和注意力机制的汇率多步预测方法,该方法在自适应的融合多尺度特征的同时,差异化的融合汇率不同时刻的时间序列特征,实现汇率的多步预测.通过实验发现,所提方法相较于基准方法,如差分整合移动平均自回归模型、支持向量回归、随机游走、极限梯度提升算法、长短期记忆网络等具有更高的预测精度,表明该方法能够为外汇市场投资者提供决策支持.

    汇率多步预测深度学习多尺度1D-CNN注意力机制

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    重大突发公共卫生事件防控策略计算实验分析

    刘明开吉曹杰
    1950-1964页
    查看更多>>摘要：本文借鉴外来物种入侵管理思想,构建一类重大突发公共卫生事件防控策略计算实验分析模型.该模型综合考虑了病毒传播扩散过程中的多重异质性,不仅为重大突发公共卫生事件的当前和未来演变构建演化情景,分析不同非医疗干预措施对事件发展的影响,提供升级防控措施的最优时空节点和最小化总感染人数的策略,而且通过病毒检测约束设计,将常见的几种疫情防控策略进行了有机统一刻画.计算实验结果表明,在重大突发公共卫生事件应急响应初期,采取动态清零策略具有其独特的价值,在感染者人数、重症率、危重症率等方面都显著优于其它策略;研究同时发现病毒检测效率、接触系数等均存在明显的边际递减效应,而强软社交距离政策联合使用效果更优.

    重大突发公共卫生事件防控策略计算实验入侵物种管理资源配置

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    区块链赋能供应链研究动态:视角、脉络、争鸣与盲区

    李秋香马草原黄毅敏齐二石...
    1965-1986页
    查看更多>>摘要：现有区块链赋能供应链研究分散且呈现碎片化态势,对其研究视角、发展脉络、学术争鸣与盲区尚未给出清晰阐释.系统梳理其理论体系助力学术界精准探究区块链赋能供应链管理范式是当前亟需关注的重要议题.本文基于CNKI及Web of Science数据库,采用图谱量化法分析区块链赋能供应链研究动态,研究发现:1)区块链赋能供应链研究视角主要从"信息流视角""资金流视角"以及"物流视角"三部分展开(视角);2)"区块链对供应链的影响作用研讨""区块链赋能供应链机制揭示""区块链赋能供应链实现模式"是区块链赋能供应链研究的主干内容,每部分内容分别呈现出"由整体作用分析到分类作用分析""由外生变量分析到内生变量分析""由整体实现模式设计到分类实现模式设计"的演进历程(脉络);3)学术争鸣聚焦于"关于区块链上信息传递的争鸣""关于区块链影响作用的争鸣"(争鸣);4)存在"未充分考虑区块链上的信息泄露问题""未充分考虑消费者对区块链的偏好问题""未充分考虑区块链引入效率问题"三个盲区(盲区).

    区块链供应链文献综述价值创造

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    面向异构非欧数据的因果关系发现方法

    王晓康李帅戈王熠晖万岩...
    1987-2002页
    查看更多>>摘要：因果关系在揭示事物发生机制及指导干预行为等方面具有相关关系不能替代的重要作用.然而,由于现有框架对模型表示和学习算法的限制,仅有少量工作在非欧几里德数据上进行因果关系发现.本文进一步针对同时包含了多种类型非欧几里得数据的集合,提出了基于多元坐标表示的因果映射过程,描述了父节点与子节点之间的数据生成机制,并创建了一个基于多元张量回归的因果生成模型.其次,在上述理论框架下,提出了基于正则化广义典型相关分析的方法的两阶段因果关系发现方法,可以将一系列具有复杂多样化特征的非欧氏数据投影至共享子空间中的一系列数值变量,在计算相关性的同时,实现了变量的综合降维与离散化表示.使用上述一致投影方向下的离散表示,可以在共享子空间内进一步发现异构非欧变量之间的因果关系.最后,在真实世界工业传感器数据的实验结果上进行了实证研究,结果表明,本文提出的异构非欧数据因果关系发现方法能够给出有意义的因果关系.

    因果关系发现函数型数据成分型数据广义典型相关分析工业故障检测

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    利润与福利的两难抉择:考虑双边社会责任的平台定价策略

    蔡馨玥肖勇波张继红
    2003-2017页
    查看更多>>摘要：在倡导ESG的背景下,越来越多的企业在追求其利润的同时也关注社会福利等ESG指标.本文考虑一家链接一群服务提供者和一群消费者的双边平台,研究了具有社会责任感的平台企业的双边定价策略.平台企业在关注自身利润的同时,也关注服务提供者福利和消费者福利;其优化的目标函数为这三个子目标的加权和,后两者的权重系数反映了平台企业对服务提供者福利和消费者福利的关注程度.从服务提供者和消费者的选择行为出发,我们研究了需求侧规模确定与随机两种情形下平台的最优定价决策.研究表明,在确定性需求下,平台企业总能通过双边定价来完美匹配供给与需求;相对于只关注自身利润的平台企业而言,对服务提供者或消费者福利的关注将导致平台企业必须同时向双边用户让利.在随机市场需求下,平台对供给与需求中任意一侧的关注使平台在定价决策上向该侧让利,也将导致该侧用户获得匹配的概率降低,而该侧的总福利仍能得到改善;与此同时,另一侧用户的福利可能受到损害;此外,在一定条件下,具有社会责任意识的平台企业能够实现自身利润、服务提供者福利以及消费者福利三方的共赢.

    共享平台企业社会责任双边定价顾客选择模型供需匹配

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    面向小容销比客户的库存路径问题模型与算法

    刘志硕左兴权吴建军
    2018-2032页
    查看更多>>摘要：针对推式配送模式和小容销比客户,将多次配送决策与车辆调度决策进行集成,提出了 小容销比客户库存路径问题(inventory routing problem for customers with small ca-pacity sales ratio,IRPSC),并分析了该问题的复杂性.在此基础上,针对加油站配送需求,提出了带隔舱、多行程的IRPSC(IRPSC-MM).以运输成本、卸油成本、缺货成本之和最小为目标建立了数学规划模型.设计了融合模拟退火的混合变邻域搜索算法(HVNS),并针对问题特点设计了五个新的邻域结构.采用HVNS求解不同规模算例以及实例.结果表明,与CPLEX和其它算法相比,HVNS能够高效地求解IRPSC-MM;从解的质量和运算时间来看,HVNS能够有效解决实际问题.

    推式配送库存路径问题容销比变邻域搜索加油站配送

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    考虑时间窗及恶化效应的批处理生产调度优化

    刘清奇杨华龙张燕
    2033-2045页
    查看更多>>摘要：针对工序间有时间窗约束及加工时间呈阶段恶化的批处理生产调度问题,结合批处理生产瓶颈工序随加工批量变动而转移的特点,提出一种基于加工批量计算工序批周期时间的方法.通过加工时间阶段恶化效应对同一批量不同批次工序批周期时间的干扰分析,确定"拉"式策略下各工序各批次开始/结束时间的约束关系,以最小化批处理生产完工时间为目标,构建了考虑时间窗约束及阶段恶化效应的非线性规划模型,设计了一种逐步递进算法,并利用Matlab编程求解.案例分析结果显示,加工批量的轻微变动可导致瓶颈工序的转移以及完工时间的大幅跳变;加工时间阶段恶化效应会影响加工批量决策及生产线平衡率,不同阶段恶化率下的最优加工批量及最小完工时间可能存在显著差异,忽略恶化效应所得决策结果在实际执行过程中难以达到预期的效果.研究结论可为批处理加工企业生产优化决策提供有益参考.

    批处理生产调度完工时间时间窗约束阶段恶化效应非线性规划模型"拉"式策略

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    基于运力共享的高铁快运货物搭载决策研究

    杨京帅杨玉娥李嫚嫚张昊煜...
    2046-2058页
    查看更多>>摘要：本文旨在为运力共享情境下的高铁快运提供货物搭载解决方案,实现高铁运力资源的充分利用.引入"路径"以刻画快运需求与快运服务车次的复杂关系,考虑车次载重、快运服务产品时限要求、站点工作能力等约束,构建运力共享模式下的高铁快运货物搭载决策模型.为求解大规模案例,以遗传算法为框架,基于快运服务产品、需求起讫点和车次优先级对搭载方案的影响,设计多装载规则遗传算法.以西成高铁为案例,利用Gurobi求解器证实模型正确.通过对比不同算法的求解表现,发现设计的3条装载规则合理,多装载规则遗传算法性能优越.敏感度分析结果表明,适当增加站点工作能力能够提高总利润;快运需求规模较小时,基于运力共享的快运组织模式比货运专列模式的适用性好.

    高铁快运运输组织模式货物搭载遗传算法

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    一种基于全局视角的并行网络DEA模型

    马占新张传哲
    2059-2074页
    查看更多>>摘要：具有并行网络结构的生产系统是一类具有代表性的复杂生产系统.由于一些重要的并行网络DEA模型还没有处理好决策单元与其内部的子单元之间的关系,因此,可能导致DEA投影点溢出生产可能集以及目标函数无法准确反映决策单元效率的问题.为了解决这些问题,本文首先通过实例分析了原有并行网络DEA模型存在的问题.然后,提出一种基于全局视角的并行网络DEA模型,并讨论了该模型的相关性质.最后,将本文模型应用于中国台湾林地生产效率的实证分析.结果表明,本文模型不仅可以从全局的角度测算决策单元的效率、给出无效决策单元及其子单元调整的信息,而且还能解决子单元数量存在差异的效率分析问题.

    综合评价多目标决策数据包络分析并行网络DEA有效

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