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期刊信息/Journal information
系统科学与数学
系统科学与数学

陈翰馥

月刊

1000-0577

jssms@iss.ac.cn

010-62555263

100190

北京市中关村东路55号中科院数学与系统科学研究院

系统科学与数学/Journal Journal of Systems Science and Mathematical SciencesCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊是国内外公开发行的学报类季刊，是国内核心期刊之一，主要刊登系统科学与数理科学在理论和方法上具有创造性的学术论文，创造性地解决实际问题的科学技术报告以及重要学术动态的报道。1997年数学类期刊影响因子第三名。
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    一种融合舆情态势评分和图套索的股票收益系统预测研究

    王星彭谦
    285-303页
    查看更多>>摘要：为了解决证券投资组合收益预测模型在股票价格波动感知方面的语义细粒度量化不足和有效投资组合灵活性受限的挑战,文章提出了一种综合舆情态势评分模型(SESTM)和图套索(GLASSO)的股票收益系统预测模型.首先,采用分位回归方法对股价波动进行拟合建模,定义了波动幅度和均值序列两条曲线,用于发现与正收益波动相关的词汇.接着,运用SESTM模型从新闻公告语料中通过有监督的方式提取对股票价格波动灵敏感知的相关词汇,并形成与政策、估值和市场情绪密切相关的主题和匹配词典,进而生成舆情态势评分.最后,结合GLASSO方法构建股票价格之间的联动网络结构,并基于该网络构建个股投资组合策略.实证研究以疫情期间生物疫苗板块股票为对象,对网络联动和舆情态势评分模型开展了实验比较.实验结果显示:首先,以波动感知词汇为纽带构建的投资策略更适用于短期预测;其次,在融入反映联动网络的偏相关信息后,投资组合日均对数收益率达到1.6％,相较于未融入偏相关关系的1.4％的情况提高了 14.3％,更是随机组合的日均对数收益率0.7％的2倍;而最高收益由随机组合的3.117提高到3.605,提升幅度达到15.6％.以上结果表明,通过SESTM+GLASSO组合模型的方式提供了一种高效且性能优越的系统预测模型,该模型能够分析股票价格之间的网络联动关系,更准确地预测股票收益以制定相应的投资策略.这对于推动动态价格感知和深化大语言模型中的生成式跨模态任务的统计应用研究具有积极意义.

    股票舆情态势评分模型图套索匹配词典分位回归联动网络

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    基于动态分时电价的虚拟电厂双层优化调度研究

    潘婷董厚琦王雨晴杨富麟...
    304-325页
    查看更多>>摘要：针对虚拟电厂(virtual power plant,VPP)中供给侧与负荷侧价格传导问题,考虑能源侧新能源出力不确定性、大电网购电价格、各类机组运行成本,文章提出了一种VPP厂内部动态分时电价策略,并综合考虑了负荷侧综合需求响应提出了 EV接入的VPP双层经济调度模型,以保证VPP的低碳经济运行.上层考虑能源侧成本,以VPP运营商供能成本最小为目标函数,并将碳捕集系统(carbon capture system,CCS)作为灵活性资源,提出一种充分利用新能源与电网低谷电量的碳捕集装置运行模式.下层考虑包括EV在内的负荷侧用能成本,以用能成本最小为目标函数.最后,通过算例结果验证了所提策略的有效性.结果表明,相较于采用大电网分时电价机制,文章所提动态分时电价机制可节约51.8％的能源供给成本,且可降低81.62％的CO2排放量,有效提升了 VPP经济性与低碳性.

    动态定价机制虚拟电厂调度优化综合需求响应碳捕集

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    新冠疫情期间黄金与比特币对中国股市的避险差异研究——基于DCC-GARCH t-Copula模型

    高大良童茜
    326-341页
    查看更多>>摘要：新冠肺炎疫情的爆发给中国股市带来了一场危机,投资者对避险资产的选择也逐渐引发关注.文章通过DCC-GARCH t-copula模型检验了新冠肺炎期间黄金和比特币分别对中国股票市场的避险差异.结果表明,平均来看新冠疫情期间黄金是比比特币更优的避险资产,这是因为黄金比比特币有更低的平均套期保值比率,可以提供更廉价的对冲,并且与同样的股票行业指数组成的投资组合中黄金所需占比比比特币低.最优对冲比率和投资组合权重的动态波动性也进一步表明投资者需要积极地重新平衡他们的投资组合,而不是采用静态方法.

    黄金比特币中国股票市场对冲比率资产组合

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    考虑产品退货的网络零售商数字展厅竞争策略

    卞亦文杜泠枫韩小花
    342-359页
    查看更多>>摘要：数字展厅策略是当前网络零售商广泛采用以应对在线渠道大量产品退货的重要运营管理策略.文章以两个竞争的网络零售商为研究对象,考虑产品退货政策,研究两个零售商是否提供数字展厅服务策略的决策问题.分别针对两个零售商是否提供数字展厅服务策略,建立了相应的决策模型.研究发现:竞争情形下零售商的数字展厅策略与市场竞争程度和数字展厅信息度密切相关.当市场竞争程度较弱时,两个零售商均不选择提供数字展厅服务;当市场竞争较为激烈时,零售商数字展厅策略的选择受到数字展厅信息度的影响.在对称竞争情形下,零售商是否同时提供数字展厅服务并不改变其退货政策.不对称竞争情形下零售商退货政策的决策受到数字展厅策略的影响.相对于对称竞争情形,非对称的竞争环境下数字展厅服务的提供使退货政策更加严格.文章的研究为网络零售商数字展厅策略设计提供了科学的参考依据.

    退货数字展厅服务网络零售商竞争

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    变邻域搜索分布估计算法求解舰载机保障作业调度问题

    刘翱
    360-376页
    查看更多>>摘要：针对多资源、多约束的资源受限舰载机保障作业调度问题,提出了一种求解该问题的基于变邻域搜索的分布估计算法.首先,建立了考虑站位、设备、作业的优先级和安全性等约束的调度模型,该模型以舰载机保障作业的总完成时间和舰载机移动次数的加权和最小化为目标;其次,结合问题特征分析,提出了最早可用设备规则,对偶站位交换规则等两类启发式规则,定义了基于工序置换排列的解的编码方式;再次,提出了分布估计算法(EDA)的概率分布更新模型,以及基于工序插入、交换、反转等邻域操作的变邻域搜索策略,设计了基于变邻域搜索的分布估计算法(EDAVNS);最后,基于单波次8架舰载机保障的仿真结果,验证了所提模型对舰载机保障作业调度问题具有较好的实用性.同时,基于5个不同规模的问题集的分析结果表明:与分布估计算法、变邻域搜索、遗传算法、以及只使用插入、交换、反转等单一邻域操作的EDA算法相比,EDAVNS均取得了最优的结果,验证了EDAVNS能有效地求解该问题,并较好地平衡全局探索与局部搜索.

    调度问题保障作业分布估计算法变邻域搜索

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    基于SCN函数共轭梯度方向的稀疏向量特征提取算法

    温国栋孟志青蒋敏潘阳...
    377-394页
    查看更多>>摘要：稀疏向量特征提取是指在优化时利用各种范数对解进行约束,从而获得带有稀疏特征的最优解,其广泛应用于复杂系统中的机器学习、深度学习和大数据分析等领域的特征提取问题.大量的研究表明各种范数如L0范数、L1范数和L2范数的方法都存在各自的缺点,主要表现在越容易求解的范数越不精准稀疏,越精准稀疏的范数越难求解.文章提出了一种基于SCN函数共轭梯度方向的稀疏向量特征发现算法(CGDL),稀疏向量特征发现可以用一个稀疏特征提取优化模型建立,其目标函数是一个SCN函数,对其中的L0范数进行转换,形成一个具有特殊结构优化问题,这个问题等价于双层规划的凸-凹极小极大化问题,这类问题可以解决稀疏回归、图像特征和压缩感知等问题.文章给出了上述模型的稀疏特征提取算法的详细计算步骤和收敛性分析证明,并且对给定的实际数据集和高维模拟数据集对算法的有效性、复杂性和收敛速度进行了数值对比实验,表明了该算法在精准度和稀疏性上显著优于其他对比方法,并且具有较好的收敛速度.

    SCN函数凸-凹极小极大问题稀疏向量特征共轭梯度下降

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    考虑偏好差异的企业环境、社会和公司治理(ESG)综合排序

    付业林喻寅昀张帆顺黎建强...
    395-407页
    查看更多>>摘要：ESG投资理念是指投资者在投资决策过程中除了关注资本收益率,还关注企业在环境(environment)、社会(social)、公司治理(governance)方面的表现.可靠的ESG排名能够对投资者决策行为起到良好的引导作用.前人研究发现,由于ESG评级机构之间缺乏一致性,导致同一家企业在不同评级体系下的ESG排名存在差异,这阻碍了 ESG发展.针对决策者偏好差异带来的ESG排序差异问题,文章提出一种融合群决策和吉布斯熵的ESG排序方法.具体来说,对于给定的ESG评价数据,首先,依据评价维度重要性顺序构建初始群决策矩阵;其次,利用吉布斯熵与数理模型计算被评企业的最优熵值;最后,给出ESG指数计算模型,实现对被评企业的排序.该研究使用嘉实基金与秩鼎公司发布的ESG数据对所提方法进行仿真研究.同时,基于斯皮尔曼相关系数和满意度指数对该方法的有效性和先进性进行检验.

    ESG评价偏好差异群决策吉布斯熵

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    公共自行车系统车辆库存管理研究

    田志勇霍灵瑜郝燕茹
    408-424页
    查看更多>>摘要：考虑初始车辆对公共自行车系统运作成本的影响和站点未满足需求的溢出效应,针对站点租还车需求为随机变量且服从泊松分布,应用离散马尔科夫链理论提出基于车辆库存的站点服务损失成本的计算方法,根据溢出效应设计需求泊松参数调整方程组,构建最优车辆库存模型,并应用两个数值算例演示模型分析框架的应用,验证模型的有效性.两站点算例表明在一定条件下,未满足需求的站点间影响会极大降低损失成本,合理的站点间需求转移可作为运作优化的有效措施.华盛顿公共自行车系统多站点实例则进一步分析站点租还车需求泊松参数,成本系数,容量和初始车辆库存等因素对系统服务损失成本的影响机理.研究成果可为公共自行车车辆库存管理提供依据.

    公共自行车多站点库存管理泊松分布马尔科夫链

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    基于并行约束策略的热点舆情协同控制方法

    吴功兴琚春华邹慧媛
    425-441页
    查看更多>>摘要：随着信息技术的不断发展,舆情传播已作为重要的社会互动形式,在现今对社交网络用户有着重大影响,故对寻求其进行有效的协同控制策略迫在眉睫.文章提出了包含多种控制策略并行的舆情传播协同控制模型,设置局部自适应观察器对热点舆情信息实施监管,提出了 PC-LA法,以优化对热点舆情的控制效果.并使用庞特里雅金极大原理给出了协同控制策略的必要条件,基于改进后的萤火虫算法进行数值求解.最后,进行了数值算例实验.实验结果表明,文章所提方法能以较小成本对舆情传播进行控制,有效减少传播者与无知者的数量.

    并行约束热点舆情协同控制

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    聚合环境广义LHM生产率指标构造及检验

    李泗娥程开明
    442-460页
    查看更多>>摘要：准确测算绿色全要素生产率增长对于推动经济高质量发展意义重大.为直接完整测度群组层面的绿色全要素生产率增长及其构成,文章将绿色全要素生产率增长分析从个体层面扩展到群组层面,构造聚合环境广义Luenberger-Hicks-Moorsteen生产率指标及分解子项,该指标既保留了全要素生产率的本质特性,又能基于投入或产出导向开展包含结构效率变动的完全分解.蒙特卡洛模拟实验结果表明,聚合型环境广义Luenberger-Hicks-Moorsteen生产率指标测算的绿色无效率相对于聚合Luenberger指标更为准确有效.同时利用中国地级以上城市面板数据,从群组层面测算八大综合经济区的绿色全要素生产率增长及构成,发现聚合型环境广义Luenberger-Hicks-Moorsteen生产率指标的测算结果相对于聚合Luenberger指标具有明显优势.结论对于选择和完善绿色全要素生产率增长测度指标具有启示意义.

    绿色全要素生产率增长聚合型环境广义Luenberger-Hicks-Moorsteen指标聚合Luenberger指标结构效率变化

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