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期刊信息/Journal information
应用概率统计
应用概率统计

马志明

双月刊

1001-4268

aps@stat.ecnu.edu.cn

021-54345267

200241

上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院

应用概率统计/Journal Chinese Journal of applied probability and statisticsCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊由中国科协主管、中国数学会概率统计学会主办。是中国概率统计学会目前唯一的学术刊物，全国数学类的A类核心期刊，它反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，大力促进我国概率统计的应用研究、发展概率统计的新方法、推广概率统计方面的应用成果。
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    突发事件影响下的最优再保险和投资策略

    杨鹏
    525-542页
    查看更多>>摘要：本文研究了在突发事件影响下,最优时间一致的再保险和投资问题.保险人经营n类保险业务,受到突发事件影响后,n类保险业务产生相互影响,同时保险业务与风险资产的价格之间也产生相互影响.针对每类保险业务,保险人通过再保险减少索赔风险.此外,保险人还通过在金融市场投资来增加财富.金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险资产的价格满足跳-扩散过程.本文的主要研究目标是,寻找最优时间一致的再保险和投资策略最大化终值财富的均值,同时最小化终值财富的方差.通过使用随机控制和随机最优优化技术,我们建立了推广的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程.进而,通过求解推广的HJB方程,我们得到了最优时间一致的再保险和投资策略以及相应值函数的显式解,并从理论上探讨了最优策略的经济意义.最终,通过数值实验分析了突发事件对最优时间一致的再保险和投资策略的影响,得到了一些深刻的经济见解.

    突发事件再保险投资随机控制推广的HJB方程

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    两性别分枝交互粒子系统以及相应的极限方程

    马儒刚王燕伟赵涵
    543-557页
    查看更多>>摘要：我们通过由泊松随机测度驱动的随机方程构造了一类两性别分枝交互粒子系统,系统中的粒子可以随机地与异性进行交配,其后产生的后代个数也是随机的,后代个数的分布由一个与粒子特征和整个系统有关的母函数决定.我们证明了在适当的条件下,这个分枝交互粒子系统的重整化极限是一个确定的测度值函数,它满足某个特定的非线性常微分方程.最后我们得到了一个非线性常微分方程组来刻画各性别所属的亚种群的特征分布.

    两性别分枝交互粒子系统随机积分方程重整化极限测度值函数

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    具有随机投资收益过程的风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计

    程铭王定成
    558-571页
    查看更多>>摘要：本文考虑一类利用càdlàg过程刻画保险盈余的随机投资收益,并利用二元上尾独立刻画保险索赔额之间相依结构的保险风险模型.一方面,本文提出条件(6),在此条件下得到该风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计式.另一方面,考虑到条件(6)的普适性,本文发现很多重要的随机过程都满足条件(6),如Lévy过程,Vasicek模型,Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型和Heston模型.

    渐近式一致性随机收益破产概率风险模型

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    状态转移模型中带有信用风险的巨灾期权的定价

    徐亚娟王过京
    572-587页
    查看更多>>摘要：在本文中,我们考虑了状态转移模型中带有信用风险的巨灾期权的定价问题.我们假设宏观经济状态由具有有限状态空间的连续时间的马尔可夫链描述.通过测度变换技术,我们导出了巨灾看跌期权的定价表达式.此外,我们通过数值分析展示了模型的参数变化对巨灾看跌期权价格的影响.

    定价巨灾期权信用风险状态转移测度变换

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    带有自相关结构误差的多元函数型回归模型的变量选择

    李倩谭祥勇王黎明
    588-607页
    查看更多>>摘要：多元函数型回归模型是经典多元线性模型的有益扩展.本文研究带有自相关结构误差的多元函数型回归模型的变量选择.我们基于Group SCAD(smoothly clipped absolute deviation)惩罚研究了模型中函数型协变量的变量选择和误差项的自相关阶数的确定问题.此外,我们在一定的正则性条件下证明了估计量的选择相合性和渐近正态性,并通过数值模拟说明提出方法在有限样本下具有良好性质.

    多元函数型回归模型自回归误差GroupSCAD选择相合性

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    基于辅助回归的面板数据固定效应变系数模型的估计

    杨宜平覃少红赵培信
    608-624页
    查看更多>>摘要：本文针对面板数据固定效应变系数模型引入辅助回归来解释个体效应与协变量之间的关系,以此来处理固定效应,将模型转化为部分线性变系数模型.为了获得系数函数的估计,采用正交投影的方法消除固定效应,进一步基于局部线性估计对系数函数进行估计.在一些正则条件下,给出了系数函数估计的渐近性质.随后,模拟研究了所提出的估计方法的有限样本性质.模拟结果表明无论个体效应是随机的还是固定的,本文方法优于已有的方法.最后,对艾滋病人的CD4数据进行了实证分析.

    面板数据固定效应变系数模型局部线性估计

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    因果图的无混杂与可压缩条件研究

    王婷孙毅
    625-643页
    查看更多>>摘要：在观察性研究中,混杂现象往往会导致因果作用的估计出现偏差,从而影响因果关系推断结论的准确性.为了评估出真实的因果作用,本文利用因果图结构,研究关于因果作用无混杂与可压缩的问题.本文引入了线性排序集与条件化稳定的概念并研究了其性质.在此基础上,结合c-可去点,可反转边的定义与性质,提出无混杂与可压缩的若干充分条件.

    因果推断无混杂可压缩因果图

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    组检验在差异化误分类下的最优性

    李一鸣张洪刘爱义
    644-662页
    查看更多>>摘要：组检验是可以用来估计罕见传染疾病发病率的一种方法,相比于样本单独检测的方法来说,它可以有效地节省时间和降低成本.然而,以往的文献中只证明了用组检验策略估计发病率在一些较强假设下的最优性质.本文弱化了以往文献中对误分类率条件的假定,把检测对样本染病状态的误分类率当成样本池中样本数的可微函数,探讨了组检验程序在存在符合该假定的差异化误分类的情况下,估计疾病发病率时的一些最优性质.本文从理论上证明了,当给定样本池总数或检测群体规模确定时,在估计疾病发病率方面组检验策略表现更优于逐个样本检测程序.本文还通过数值模拟实验,探讨了当稀释作用存在时,用组检验估计发病率的表现.

    组检验敏感度特异性稀释作用差异化误分类发病率

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    华氏经济优化新理论的实证案例

    杨婷陈彬周勤
    663-683页
    查看更多>>摘要：本文是我们研究小组在文献[1,2]中关于华罗庚经济最优化理论新探索的继续,研究目前最新的 2017年中国投入产出模型的稳定性分析、产品排序与分类、预测与调整和结构优化等问题;并将2007年、2012年、2017年三个年度投入产出模型的产品排序与分类进行对比分析.所得结果展示出三个年度、跨越15年的产品等级排序和分类的令人吃惊的相似性,再次显示出前文理论的可靠性.

    投入产出法华罗庚经济优化理论拟对称化算法实证研究

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    多阈值负二项回归模型

    廖红怡金百锁
    684-696页
    查看更多>>摘要：本文提出了一个多阈值负二项回归模型并使用一个带有迭代过程的两阶段程序来估计阈值的位置和模型参数.在第一阶段,我们使用分组选择的方法识别出阈值的数量,然后在第二阶段得到阈值的位置和模型参数的估计.我们通过模拟研究来检验所提出方法的性能,并使用一个真实交通事故数据进行说明.

    阈值负二项回归两阶段程序

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