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期刊信息/Journal information
数理统计与管理
数理统计与管理

杨振海

双月刊

1002-1566

sltj@amt.ac.cn

010-62521341

100190

北京中关村东路55号思源楼911室中国科学院应用数学所内

数理统计与管理/Journal Jouranl of Applied Statistics and ManagementCSSCICHSSCDCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊为统计学学术期刊。刊登数理统计、应用概率、运筹学及经济数学方法等方面的研究成果及其在工业生产、管理、科研、农医生物等领域中的应用成果。主要栏目有：应用成果、方法的探讨与研究、软件的学习与应用、争鸣与评论、统计学等。读者对象为各级管理人员、技术人员、数理统计工作者、高等院校有关专业的师生。
正式出版
收录年代

    城市便利性对人口规模的影响:理论与中国的经验证据

    程瑶张松林黄性芳林金官...
    381-394页
    查看更多>>摘要：随着城镇化进程的深入推进,城市的便利性被普遍认为是吸引外来人口流入的重要因素.运用2008-2017年中国34个大城市的面板数据,实证分析大城市便利性对其人口规模的影响,并检验其内在机制.研究表明:(1)吸引外来人口向大城市迁移的不是大城市便利性的提高,而是外来人口迁入后在大城市获得的便利性的提高;(2)样本回归结果显示,城市便利性与人口规模负相关,原因在于对人口高度集聚的大城市,城市便利性会提高以本地住房价格来反映的生活成本,由此造成外来人口对大城市便利度的获得性随着大城市便利度的提高而减小;(3)分东、中、西三大区域展开的异质性分析表明,城市便利性对人口规模的负面影响主要集中在东部地区,中西部地区的城市便利性尚未表现出对人口规模的显著抑制效应.

    城市便利性人口规模住房价格GMM估计

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    周期特征下序列的非参数估计及实际应用

    李小亮李朝柱汤美微
    395-406页
    查看更多>>摘要：考虑周期长度未知的时间序列,建立含趋势项和周期项的非参数模型.首先采用带惩罚的回归残差和判定周期长度,再基于Profile最小二乘法和局部线性逼近得到趋势函数和周期序列的估计.讨论了估计量的渐近性质,包括周期长度估计的相合性以及周期序列和趋势估计的渐近正态性.数值模拟呈现了本文方法在提高模型可解释性等方面的优点.最后将本文方法分别用于城市二氧化碳浓度以及城市PM2.5浓度数据的拟合,展示了它们的实用性.

    周期长度光滑趋势周期序列识别条件Profile最小二乘

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    高维地理空间回归模型的惩罚似然估计与模型选择

    褚挺进华雨臻丁一鸣尹建鑫...
    407-422页
    查看更多>>摘要：在有限维参数刻画的误差空间协方差矩阵下,针对带有高维协变量的地理空间线性回归模型的变量选择和参数估计,提出了基于惩罚最小二乘的自适应惩罚最大似然估计算法.给出了维数发散时的两种类型的理论性质刻画——分别是维数发散,但比样本量小时的参数估计的误差收敛速度和稀疏相合性;在维数远远大于样本量时,使用了"主项-对偶项见证"(prime-dual witness)技术得到高维时(p(>>)n)的非渐近结果的误差收敛速度和模型选择符号相合性.我们发现,在对空间相关矩阵假定某个类(如Matern类)时,若该类待估参数个数有限,则高维协变量的模型选择和参数估计的结果与样本独立时的结果是一致的.通过随机模拟证明了本文使用的坐标下降求解算法的有效性.在一个世界范围内69家实验室的拟南芥的基因型(SNP)与花开时长等表型数据上应用了本文方法进行花开时长表型预测,验证了方法的适用性和优越性.

    地理空间统计高维数据分析惩罚似然估计主项-对偶项见证坐标下降算法

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    泊松-逆伽玛分布假设下的GAMLSS回归模型

    徐娇马江洪
    423-436页
    查看更多>>摘要：计数数据大量出现在医学、社会学、心理学、保险和交通等领域,是一类十分重要的数据类型.不过,计数数据常出现过度分散现象,使得普通的泊松回归模型无法解释,从而失去效用.本文研究一类混合泊松分布,专门用于拟合这种过度分散的计数数据.主要工作是基于现有的泊松-广义逆高斯分布、泊松 倒逆高斯分布和泊松-逆伽玛分布等三类混合泊松分布,利用广义可加模型(GAMLSS)的灵活性,构建泊松 逆伽玛分布假设下的GAMLSS模型.为验证模型性能,本文还将泊松-逆伽玛、泊松-倒逆高斯和负二项分布假设下的GAMLSS模型应用于车险索赔频率数据,并根据全局偏差、AIC和BIC等准则评估模型.结果表明,本文模型对过度分散的车险索赔频率数据的拟合明显优于负二项、泊松-倒逆高斯分布假设下的GAMLSS模型,是一个处理过度分散计数数据的有效模型.

    混合泊松分布过度分散泊松-逆伽玛分布GAMLSS模型车险索赔频率

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    基于局部稳健权重的多元非参数模型贝叶斯带宽调节因子和阶数选择

    颜海波郑林娟黄楚滢
    437-451页
    查看更多>>摘要：局部多项式回归估计是常用的非参数回归估计方法之一,而要完成局部多项式估计,多项式的阶数及带宽的选择是必不可少的.但现阶段研究者大多关注的是带宽选择方面的研究,而对于同时选择多项式的阶数及核函数带宽方面的研究则相对较少.针对这一问题,在现有研究基础上,本文提出基于局部稳健权重多项式估计的贝叶斯带宽调节因子和阶数选择方法,此方法采用随机游动Metropolis算法估计复杂带宽调节因子的后验概率密度,再结合交叉验证法则,达到选择带宽调节因子的同时估计出多项式最优阶数的目的.本文通过二维及三维模型进行数值模拟及运用实际期权数据进行实证分析,并与传统的交叉验证进行对比,证实本文所提方法的优越性.

    带宽调节因子贝叶斯估计局部稳健权重回归交叉验证

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    基于函数型数据的利率与物价关系研究

    王华强刘黎明
    452-464页
    查看更多>>摘要：物价稳定是多数中央银行的最终目标,准确把握物价与利率的变动关系,对中央银行制定和实施货币政策具有重要意义.本文利用2011-2019年各地区利率和消费者物价指数(Consumer Price Index,CPI)、生产者物价指数(Producer Price Index,PPI)的月度数据,引入函数型数据分析方法展示了三个指标的连续性波动特征,研究了利率与CPI、利率与PPI的相关关系及二者典型相关性的对比分析.研究发现,(1)各地区的利率、物价的波动均表现出明显的周期特征,但各省域间差异较大;(2)与CPI相比,PPI指标与利率波动的联动性更强;(3)利率波动与PPI波动呈现顺周期特点,与CPI波动呈现逆周期性特点.分析表明,中央银行应当加强利率和物价的周期研判,增强利率调控政策的前瞻性;应利用当前利率与PPI波动规律强的特点实施调控,提高货币政策效果.

    利率消费者物价指数生产者物价指数函数型数据分析

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    中国对"海上丝绸之路"国家双边贸易影响因素的新考察—基于网络舆情的影响

    王婷婷李婧湲秦琳杰
    465-480页
    查看更多>>摘要：本文基于互联网结构化与非结构化数据,测度"海上丝绸之路"沿线国家对"一带一路"倡议的情感倾向,并考察该倾向对中国与"海上丝绸之路"沿线国家双边贸易的影响.采用文本挖掘技术与空间杜宾模型,在完成对"一带一路"倡议情感倾向性测度的基础上,利用2014-2019年的季度数据及空间计量模型研究网络(輿)情对中国与沿线国家双边贸易的影响.研究发现:(1)沿线各国对"一带一路"倡议的情感倾向为正,但得分不高且具有较大的波动性;(2)在空间杜宾(SDM)模型中,贸易情感得分及其一阶滞后项均显著,且当期的贸易情感影响高于滞后一期的影响.此外SDM效应分解显示贸易情感存在空间效应,但这一结论在贸易情感的一阶滞后项中并不显著.(3)通过3种不同方式的模型稳健性检验,发现网络舆情对双边贸易的影响均显著,回归结果稳健.

    网络舆情双边贸易一带一路空间计量

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    城市扩张、要素流动与乡村振兴

    霍露萍
    481-492页
    查看更多>>摘要：文章基于2011至2020年中国30个省(市、自治区)面板数据,采用空间计量模型,实证检验城市扩张对乡村振兴的影响及其作用机制,研究发现:(1)不论是0-1空间权重矩阵、地理距离权重矩阵还是经济距离权重矩阵,中国乡村振兴水平均存在一定的空间关联效应,表明乡村振兴具有空间集聚性;(2)乡村振兴受到城市扩张的显著正面影响,但不同地区的影响程度存在差异,稳健性检验强化了这一结论;(3)进一步分析内在机制发现,要素流动是城市扩张促进乡村振兴的重要途径.

    城市扩张乡村振兴要素流动空间面板模型

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    国际贸易网络拓扑结构及经济增长效应研究——以半导体贸易为例

    尹潇潇石磊
    493-511页
    查看更多>>摘要：本文在数字经济发展背景下,选择作为数字经济建设基础的半导体为研究对象,使用2001-2020年联合国商品贸易数据库HS编码为8541的半导体贸易数据,基于复杂网络分析方法构建有向加权半导体国际贸易网络,并分析了其拓扑结构特征.通过面板回归模型,探究网络拓扑结构对全球经济增长的影响及其作用机制.研究发现,半导体国际贸易网络呈现小世界网络特性,中国和美国拥有较高的入度、接近中心性和特征向量中心性,他们均居于网络的中心,中国的中心性地位持续上升,但是美国地位下降.半导体国际贸易网络个体中心性的提升显著促进经济增长,一个国家(地区)在网络中越活跃、越处于中心以及影响力越大,经济增长越快.机制分析结果表明,网络中心结构通过技术创新推动经济发展.此外,一国(地区)是否为"一带一路"沿线国家(地区)和OECD成员对网络中心性与经济增长之间的关系产生异质性影响.本文综合复杂网络和计量理论方法,从经济全球化视角为中国半导体产业发展和经济增长提供了政策建议,同时也为经济问题分析提供新的研究思路.

    半导体国际贸易网络网络拓扑结构技术创新经济增长

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    基于MF-LSTM的上市公司现金流预测研究

    江泽茹王冉冉
    512-526页
    查看更多>>摘要：企业现金流量很大程度上反映着企业的生存和发展能力,现金流的预测和分析对于投资者和市场管理者都具有十分重要的现实意义.本文利用我国A股上市公司2012年至2019年的财务数据和账户数据,提出混合频率长短时记忆神经网络模型(Mixed Frequency Long Short Term Memory,MF-LSTM)对上市公司现金流量进行预测.通过神经网络结构设计,本文将不同频率数据进行了有效混合,预测结果明显优于传统时间序列模型.另外,实验结果还验证了企业账户数据是现金流预测的有效解释变量.

    现金流时间序列预测混频模型LSTM

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