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期刊信息/Journal information
应用概率统计
应用概率统计

马志明

双月刊

1001-4268

aps@stat.ecnu.edu.cn

021-54345267

200241

上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院

应用概率统计/Journal Chinese Journal of applied probability and statisticsCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊由中国科协主管、中国数学会概率统计学会主办。是中国概率统计学会目前唯一的学术刊物，全国数学类的A类核心期刊，它反映我国概率统计基础理论和应用研究的学术水平，大力促进我国概率统计的应用研究、发展概率统计的新方法、推广概率统计方面的应用成果。
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收录年代

    一般指数帕累托分布下最大顺序统计量的比较

    杨永红张正成
    365-377页
    查看更多>>摘要：本文研究了基于齐次指数或者异质指数帕累托分布下样本的最大顺序统计量的随机比较问题,给出了当总体分布关于参数存在某些序条件下最大顺序统计量之间随机比较的一些充分条件.

    最大顺序统计量指数帕累托分布似然比顺序优化序

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    Vasicek随机利率模型下基于条件矩匹配的算术平均亚式期权定价

    韦晓
    378-397页
    查看更多>>摘要：在Vasicek随机利率模型下,本文引入了基于条件矩匹配的近似方法对算术平均型的亚式期权进行定价.该方法的基本原理是运用条件矩匹配找到伽马分布或者对数正态分布去近似在给定到期日标的资产价格的条件下的标的资产的积分的分布函数.为了在带有Vasicek随机利率的二维随机模型下运用分层近似方法,需要运用测度变换技巧去分离在期权价格公式中关于期权在到期日支付函数折现期望中的随机利率和标的资产函数,从而使得可将近似分布用于替换标的资产的积分的分布.基于用蒙特卡洛模拟得到的亚式期权的基准价格,我们通过几个数值例子测试本文提出的分层近似方法的有效性和稳健性.本文发现,分层近似方法与蒙特卡洛方法相比能极大地提高了亚式期权价格的计算速度,同时也保证了定价的准确性,并且用对数正态分布近似比用伽马分布的准确度更高.

    亚式期权条件矩匹配分层近似Vasicek随机利率

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    Brown运动增量的小时间Chung重对数律

    刘永宏曾港王壮
    398-408页
    查看更多>>摘要：在本文中,我们研究了Brown运动增量的小时间参数泛函极限问题,得到了Brown运动增量的小时间Chung泛函重对数律.证明中的主要工具是Brown运动的大偏差和小偏差.

    Brown运动增量小时间Chung重对数律

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    基于跳信息准则的均值变点检测

    张婉瑶夏志明
    409-419页
    查看更多>>摘要：变点模型已被证实在许多领域具有现实意义,其中均值单变点模型是变点模型的基础.本文主要集中解决单变点统计模型中变点是否存在的统计推断问题.针对均值单变点模型,本文将传统的假设检验思路转化为对变点个数为0个或1个的估计问题,从而避开临界值选择问题;建立了基于跳信息准则的优化目标函数,同时证明了变点个数的相合性及其收敛速度,最后导出最优的跳信息准则的构造形式.数值实验结果表明,我们提出的方法相较于已有的基于检验的方法,具有优异的统计表现.

    均值单变点模型跳信息准则惩罚项相合性

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    基于在线更新的线性混合效应模型的参数估计

    盖玉洁谢雨娇王晓迪
    420-432页
    查看更多>>摘要：本文考虑在线更新数据集下线性混合效应模型的参数估计问题,提出了对应的在线更新估计方法,并证明了所得估计量的相合性.通过数值模拟发现,在不同的参数设置下,该方法的表现良好.将该方法与全局估计进行对比发现,虽然该方法在估计误差方面的表现不如全局估计,但是该方法能适用于在线更新数据集的情形,且大大降低了估计量的估计时间,以及估计时对计算机存储性能与计算性能的要求.

    在线更新数据集线性混合效应模型参数估计

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    风险敏感性平均场控制的一个二阶必要条件

    郝涛
    433-451页
    查看更多>>摘要：本文研究风险敏感性平均场控制的一个二阶必要条件.介绍了一类新的分裂形式的一阶伴随方程,这类方程在分析二阶伴随变量转换时更具有优势.通过构造一类新的二阶伴随变量的转换,证明风险敏感性平均场奇异控制的二阶最大值原理.最后,我们提供了一个解释性例子.

    奇异最优控制分裂形式的一阶伴随方程二阶伴随方程二阶最大值原理风险敏感性

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    三水平逆耶茨序设计的低阶混杂性质

    黄智赟李智明
    452-462页
    查看更多>>摘要：在三水平正规设计中,低阶成分效应的混杂信息对选择最优设计至关重要.本文研究一类三水平逆耶茨序设计Dq(n),其中q为独立列个数,n为因子个数,得到设计Dq(n)在三种情况下低阶混杂信息的结果:(ⅰ)q＜n＜3q-1,n=2k,k ∈ N;(ⅱ)q＜n＜3q-1,n=2k+1,k ∈ N;(ⅲ)3q-1 ≤ n＜(3q-1)/2,通过实例来演示上述结果.

    正规设计逆耶茨序别名成分数型一般最小低阶混杂准则

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    Knockoff方法研究进展综述

    袁攀旭李高荣
    463-497页
    查看更多>>摘要：随着现代科学技术的快速发展,大数据时代正向我们走来.此时,统计方法的可重复性对于提高科学研究的严谨性至关重要.Barber和Candès[48]提出的knockoff方法是一种可结合任意特征重要性得分的变量选择算法,在发现真实效应的同时严格控制错误发现率(false discovery rate,FDR),其核心想法是构造称为knockoff的合成变量来模仿原始变量之间的相关结构.该方法无需计算p-值而在近年来受到广泛关注,成为当今统计和机器学习最热点的研究领域.本文主要介绍knock-off方法的最新研究进展,并简要探讨未来可能的研究方向.

    knockoff方法多重假设检验错误发现率高维数据稀疏性变量选择可重复性

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    两独立样本的非参数检验的一些新进展及展望

    王柔琳潘文亮王学钦
    498-524页
    查看更多>>摘要：当今数据爆发式地增长,不仅挑战着传统统计推断的理论和方法,而且拓广了统计推断的研究范畴.如何对各种类型的数据进行科学地差异性分析是统计推断研究的一个重要领域,作为差异性分析的主要工具——两样本检验一直是研究的重点和热点.但以往的大部分研究是围绕着欧氏数据展开的,而对于非欧氏数据的研究则是刚刚起步.本文尝试总结一些现有的非参数两样本检验的内在规律,由此构造新的两样本的非参数检验,可用于结构更为复杂的数据.此外,本文还讨论此研究方向所面临的挑战.

    两样本检验秩检验最大平均差异能量距离球散度

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    《应用概率统计》征稿简则

    《应用概率统计》编辑部
    封3页
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