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经济数学
湖南大学 湖南省经济数学研究会
经济数学

湖南大学 湖南省经济数学研究会

陈收

季刊

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410079

湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社

经济数学/Journal Journal of Quantitative EconomicsCSCD北大核心
查看更多>>《经济数学》是经济数学学术刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中创造性的研究成果。其办刊宗旨是：反应经济数学领域的最新成果，促进国内外学术交流，推动我国经济数学研究和人才培养，为我国社会主义的改革开放和现代化建设服务。其读者对象是从事经济数学研究和应用的经济管理人员、科技工作者和高校师生。
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    基于数据的银行信贷行业的信用风险研究

    范宏盛婉琴王直杰
    1-8页
    查看更多>>摘要：目前多数研究利用美国旧金山市KMV公司于1997年建立的模型(KMV模型)计算企业年违约距离来评估具体企业的信用风险,但缺乏信贷行业的信用风险评估方法,也不能给出随时间变化的信用风险.首先提出基于数据的信贷行业随时间动态演化的信用风险评估模型,然后利用2016年18个行业的数据得到了中国信贷行业动态演化的信用风险,该信用风险随时间演化特征可分为波动上升、下降后波动、下降后稳定、稳定四种类型.进一步研究发现金融业、科学研究和技术服务业、信息传输软件和技术服务业这三个行业动态演化的信用风险平均值高且不稳定,住宿和餐饮业的信用风险很高但是比较平稳,其他行业的信用风险较低且较平稳.

    金融学信贷行业信用风险统计分析动态演化极大似然函数蒙特卡罗仿真

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    基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的应用研究

    杨湘豫郑远煌
    9-15页
    查看更多>>摘要：基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收益率序列的风险.

    概率论时变CopulaVaR值

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    基于马尔科夫状态转移模型的天气衍生品定价

    杨刚杨徐进
    16-23页
    查看更多>>摘要：引入马尔科夫状态转移(MRS)模型拟合长沙市每日平均气温变化,利用最大期望算法估计马尔科夫状态转移模型参数,通过误差分析得到了最佳MRS模型.基于最佳的MRS模型,采用无套利定价原理定价气温衍生品,并利用蒙特卡罗方法得到了取暖指数(HDD)欧式看涨期权的数值解.实证结果表明,五状态的MRS模型对长沙市每日平均气温变化的拟合效果明显优于其他的MRS模型,它使得气温衍生品定价结果相比以前的方法更为精确.

    数量经济学最优气温模型EM算法无套利定价原理天气衍生品MRS模型

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    基于跳扩散模型的DC型养老金时间一致最优投资策略的研究

    付渴曹静
    24-36页
    查看更多>>摘要：将养老金投资过程分成财富积累阶段和财富给付阶段,建立了DC型养老金在退休前和退休后个人账户积累额变动的连续时间随机模型.该模型考虑了工资的随机风险因素,并用跳扩散模型刻画风险资产.以均值方差准则作为优化目标,运用推广的HJB方程分别得到了退休前和退休后的时间一致最优风险资产投资最优解.最后通过算例及敏感性分析研究了各个因素对风险资产投资的影响.在这些因素中缴费比例、死亡力对风险资产投资比例均有负向影响.

    金融学最优投资策略二次规划DC型养老金跳扩散模型随机工资

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    具有复合泊松损失和随机利率的巨灾期权定价

    焦琳致包振华
    37-42页
    查看更多>>摘要：分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程服从CIR模型时,获得了期权定价的显式解,并给出相关证明.通过一个实例,讨论了资产价格与期权价格的关系.

    金融数学巨灾期权CIR利率模型复合泊松过程

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    考虑绿色等级和递送时间的双渠道绿色供应链

    颜荣芳胡文丰王倩
    43-50页
    查看更多>>摘要：考虑了双渠道绿色供应链的定价决策问题.在集中式、分散式和协调合同条件下分别建立了双渠道绿色供应链的最优定价模型,给出了零售商和供应商的最优定价策略.研究表明,引入利润共享合同后零售商和供应商都会比在分散式决策下获得更多的利润.最后通过数值算例对不同条件下的模型进行了比较.

    供应链管理最优定价决策博弈论绿色供应链

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    基于不同社会责任承担模式的闭环供应链决策研究

    公彦德任丽媛
    51-57页
    查看更多>>摘要：供应链成员企业对不同社会责任承担模式有自己的偏好选择,探讨供应链成员企业承担的社会责任对供应链决策的影响.对于可能的任何一种社会责任承担模式,企业承担社会责任均会使产品销售价格降低、需求量增加、回收量增加.承担企业社会责任虽然会使自身收益减少,但其他成员和系统的收益却会增加,有利于增加消费者剩余,实现社会福利最大化.当承担的社会责任程度较大时,供应链成员企业能保持长期合作关系,使供应链正常运行.当承担的社会责任程度都较小时,由于供应链成员企业之间对社会责任承担模式的偏好存在矛盾将难以维持供应链合作,最终会导致供应链断链.

    产业经济学闭环供应链博弈论企业社会责任

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    考虑供应商努力水平和风险规避行为的供应链协调机制

    赵焕焕徐茜
    58-65页
    查看更多>>摘要：利益冲突是影响供应链绩效的重要原因,如何消除供应链冲突、设置合理的协调机制对供应链稳定和可持续发展具有重要的意义.考虑到供应商努力水平和风险规避行为是影响供应链绩效的重要因素,利用博弈论和"均值方差法",构建一种基于供应商努力水平的主体效用模型,设计了基于增值利润共享的供应链协调机制.结果表明,所设计的机制能够有效地保障供应链主体在利润不受损情形下调动成员合作的积极性与能动性,实现零售商与供应商长期合作和供应链的可持续发展.

    供应链管理协调机制博弈论

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    基于碳关税和配额的再制造决策研究

    程文成李巍
    66-72页
    查看更多>>摘要：在跨国闭环供应链中考虑碳关税、碳配额和碳税三种政策的影响,分别建立了出口国制造商(OEM)再制造模型和OEM授权进口国零售商进行再制造模型,得到不同模型中OEM和零售商的最优价格、最优销售量、最优利润,进一步分析了产品碳排放总量是否超过配额的不同情形下新产品碳排放量对新产品和再制造品价格、销售量的影响以及其中碳关税和碳税发挥的作用.结果表明,在配额限制下,存在碳关税、碳税以及两种政策共同约束的取值区间,当税率水平在不同区间时,新产品碳排放量对两种产品的价格、销售量有不同的影响.

    产业经济学跨国闭环供应链博弈论碳关税碳配额再制造决策

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    产出为Cobb-Dauglas函数的Holmstrom-Milgrom委托代理模型

    刘敬伟田戊戌王振涛
    73-79页
    查看更多>>摘要：Holmstrom-Milgrom模型是在委托代理理论一般化模型的基础上提出的一个简化模型,引入代理人的能力水平,将产出函数从一维的线性函数扩展到二维的非线性Cobb-Dauglas生产函数,分析求解了新的模型.与原模型相比,新的最优解中代理人的努力程度有所提高,风险成本有所降低,委托人的期望收益有所改善.

    Cobb-Dauglas函数委托代理理论Holmstrom-Milgrom模型帕累托改进

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