期刊,统计与信息论坛 2024年卷12期_国家学术搜索

期刊信息/Journal information

统计与信息论坛

主　　编：薛小荣

出版周期：月刊

国际刊号：1007-3116

电子邮箱：tjyxxlt@126.com

电　　话：029-82348751,82348688

邮政编码：710061

地　　址：陕西省西安市小寨东路64号

统计与信息论坛/Journal Statistics & Information ForumCSSCICHSSCD北大核心CSTPCD

查看更多>>《统计与信息论坛》是由陕西省教育厅主管、西安财经学院和中国统计教育学会高教分会联合主办的，公开发行的专业性统计类学术期刊，是中文社会科学引文索引（CSSCI）来源期刊。月刊，每月10日出版。国际标准刊号：ISSN 1007-3116，国内统一刊号：CN 61-1421/C。本刊集学术性、知识性、实用性于一体，主要刊登有创造性、探索性、开拓性的学术论文、统计调查报告、重要学术问题的评述和学科前沿的综述。近年来，《统计与信息论坛》在统计界的影响不断扩大，转载率不断上升，获得了众多专家、学者、院校的一致好评和认可。

正式出版

收录年代

基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型的构建与应用

陈振龙刘俊杰郝晓珍

3-14页

查看更多>>摘要：考虑到金融资产间的极端尾部相依结构对投资组合风险优化的影响,构建基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型,通过扭曲函数来刻画金融资产间的极端尾部特征,获得一定预期收益下的投资组合优化策略.首先,将均值-ES模型中用于刻画相依结构的协方差矩阵扩展为可以描述极端尾部相依结构的扭曲混合Copula函数,构建了基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型;其次,提出了基于该模型的ES估计算法;最后,通过数值模拟和实证研究说明了该模型用于刻画极端尾部相依结构特征并进行投资组合优化的效果.数值模拟的结果表明,基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型适用于具有极端尾部相依结构特征的数据集;利用该模型进行投资组合优化后收益明显提升,风险显著降低.实证研究的结果表明,该模型能显著提升最优投资组合的样本外策略表现,同时返回检验的结果也验证了使用该模型对投资组合优化进行风险预测的准确性.因此,基于扭曲混合Copula函数的均值-ES模型弥补了传统投资组合风险优化模型中忽略极端尾部风险的不足,推动了扭曲混合Copula函数在投资组合风险优化中的应用研究.

关键词：

极端尾部相依结构扭曲混合Copula函数均值-ES模型风险优化投资组合

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万方数据
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长三角现代化产业体系建设水平的测度研究

华汉阳朱启贵

15-28页

查看更多>>摘要：现代化产业体系是中国式现代化的经济基础,也是长三角地区在中国式现代化中更好发挥引领示范作用的核心要求.然而,目前鲜见关于长三角现代化产业体系建设的研究.为此,基于现代化产业体系的结构、特征和支撑三大维度,构建了长三角现代化产业体系建设水平的评价指标体系,并采用熵值法测度了长三角27个城市2013-2022年的现代化产业体系建设水平.基于测算结果,首先分析了长三角现代化产业体系建设水平的时空特征,然后使用Dagum基尼系数揭示了长三角现代化产业体系建设水平的区域差异及其来源,并使用QAP分析方法识别了差异的成因.研究发现:第一,在样本考察期内,长三角现代化产业体系的总体建设水平虽不高,但呈稳步上升态势,其中,产业支撑体系增长幅度最大,然后依次为产业特征体系和产业结构体系.第二,样本考察期内,长三角各区域的现代化产业体系建设水平均在不断提高,但存在明显的空间非均衡性,形成了"上海＞江苏/浙江＞安徽"的格局.第三,总体差异不断增大,区域间差异是总体差异的主要来源,安徽和江苏对区域内差异的贡献率较大.第四,产业集群优势差异是长三角现代化产业体系建设水平差异的主要影响因素,其他影响因素按影响强度从高到底依次为产业高端化差异、科技创新差异、人力资源差异、现代金融差异、企业竞争力差异和产业链现代化差异.基于研究结论,提出以下建议:充分激活各类要素,加快推进产业体系现代化进程;明确建设短板和区位特征,制定差异化发展战略;加强区域协同发展,缩小地区发展差异.

关键词：

长三角地区评价指标体系区域差异Dagum基尼系数QAP分析

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城市市场需求对企业布局的诱致影响研究

马涛王昊谭乃榕

29-40页

查看更多>>摘要：随着市场分工的不断深化,城市市场逐渐成为功能完备的独立市场单元.企业布局的区位选择是遵循利润最大化做出微观决策的空间分布结果,在不同城市市场中呈现差异化的布局特征.以2000-2021年304个城市的新注册企业与上市公司为研究对象,考察城市市场需求对企业布局的诱致影响、作用机制及区域异质性,并实证检验需求距离在其中的调节作用.实证结果表明:需求规模大的城市市场更有利于吸引新企业进入布局.机制分析表明,劳动力"蓄水池"、中间品共享和技术溢出效应是城市市场诱致企业布局的三个重要渠道.大规模城市、省会城市、东部城市及高度市场化城市的市场需求对于企业进入布局的诱致作用更强,具有典型的路径依赖性.针对此类城市,除招商优惠政策外,地方政府更需要考虑城市市场正外部性的综合理念提升市场环境,亟须防范新企业因模仿与重复布局导致的市场效率降低.需求距离的调节效应表明,城市市场需求中心对企业的诱致作用在6公里范围内显著.企业邻近城市中心的布局方式有利于要素获取,从而显著提高企业生存概率,但应注意防范城市市场的"拥挤效应".因此,实施差异化的市场准入政策有利于各地城市市场发展的协调性与均衡性,有利于扩展城市市场需求规模以及推行招商优惠政策.

关键词：

城市市场企业布局需求诱致距离衰减效应区位选址

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中国数字经济与制造业耦合协调关系:高质量发展视角

王霞毛晓蒙刘明

41-55页

查看更多>>摘要：推动数字经济与制造业高质量耦合协调发展,是中国构建现代化产业体系和塑造国家竞争新优势的内在要求.基于2012-2022年中国30个省份的面板数据,在厘清数字经济与制造业高质量发展耦合协调机制的基础上,构建数字经济和制造业高质量发展的评价指标体系,运用熵权TOPSIS法对数字经济与制造业高质量发展水平及其各子系统发展水平进行测度,并采用耦合协调度模型研究两系统的耦合协调关系.研究表明:东部地区数字经济与制造业高质量发展的耦合度和耦合协调度相对较高,但中西部地区的上升趋势更为明显.从各子系统的耦合度来看,数字经济与市场需求的耦合度最高,与政府导向的耦合度最低;同时,与企业自身、行业发展和市场需求的耦合度存在较为明显的上升趋势.从各子系统的耦合协调度来看,数字经济与各子系统的耦合协调度等级大体趋同,但尚未达到良好的状态,有待进一步提升.这一结论也印证了耦合协调是耦合的高级阶段,有效促进各子系统与数字经济的耦合协调关系,才能提升数字经济与制造业高质量发展整体的耦合协调水平.

关键词：

数字经济制造业高质量发展耦合度耦合协调度现代化产业体系

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对冲碳风险的绿色投资组合策略研究

乔东徐凤敏卫丽君李本初...

56-70页

查看更多>>摘要："双碳"目标下投资者对碳风险的感知正在不断提升.为应对碳风险管理的挑战,探索更为丰富的绿色投资组合方法论,设计了对冲碳风险的绿色投资组合策略.该策略以多元化投资为主体思路,除了将资金投资于基准投资组合外,还将部分资金配置于碳风险的对冲工具——绿色资产中,致力于降低投资组合在碳风险较高时可能面临的损失.具体而言,策略以碳风险指标高低作为择时依据,通过1/N与MV模型两种方法配置基准投资组合与绿色资产的投资权重.在样本外的实证分析中,分别针对被动投资者与主动投资者检验了包含单一或多种绿色资产的对冲投资组合策略的投资绩效.结果表明,绿色债券是实现碳风险对冲的有效金融工具;相较于绿色股票,包含绿色债券的投资策略均展现出更佳的风险与收益表现;在本文投资策略中,基于MV模型配置权重的碳风险对冲投资策略效果最佳,该策略在碳风险较高时将多数资金配置于对冲碳风险的绿色债券中,往往能将基准投资组合的损失"转亏为盈",因此在长期获得了良好的投资绩效.

关键词：

投资组合绿色资产碳风险对冲DCC-GARCH模型

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数字科技赋能供应链预付款融资支付管理的决策与创新

占济舟陈祥锋

71-83页

查看更多>>摘要：随着数字经济的蓬勃发展,数实融合已成为推动经济高质量发展的关键动力,并为供应链金融服务实体经济开辟了创新路径.为探究数字科技,特别是区块链技术,如何赋能供应链预付款融资支付管理的决策与创新,构建包含制造商和零售商的两级供应链模型,分析在上游制造商资金约束条件下,数字科技对供应链预付款融资模式运营和金融集成决策的影响.研究发现,数字科技能够显著提升供应链资金流转效率,降低交易成本和信用风险,从而增强供应链的稳定性和整体竞争力.此外,文章还探讨了数字科技赋能支付管理实现帕累托改进的条件和应用策略,为供应链金融的健康发展提供了新视角和新策略.

关键词：

数字科技供应链预付款融资支付管理区块链

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企业ESG信息披露与债券投资风险研究

张晶林晓乐潘光曦

84-98页

查看更多>>摘要：ESG信息披露对投资领域产生了巨大影响,探究企业ESG信息披露和债券投资风险之间的关系,既能发现债券市场可持续发展投资策略的实施现状,也为ESG在固定收益证券中作用表现提供证据.以债券利差作为债券投资风险的瞄定变量,利用2011年第一季度至2021年第四季度中国上市企业债券数据,将彭博社对企业ESG的首次评分作为政策冲击,构建多时点DID模型展开检验,结果表明:企业ESG信息披露可以有效降低债券投资风险,且这种降低作用在剩余期限较短、非国有企业、成长期企业以及位于市场化程度较高地区企业的债券更为显著.进一步分析证实:ESG信息披露可以通过改变债券流动性和企业财务风险降低债券投资风险.外部作用方面,公众气候关注度的提高会增强企业ESG信息披露对债券投资风险的收窄作用,而政府对企业ESG信息自愿披露的软约束效果不佳.研究结果为加快企业ESG信息披露制度建设、优化债券ESG投资策略提供一定的理论支撑.

关键词：

ESG信息披露债券投资风险公众气候关注政府自愿披露制度多时点DID

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数字技术创新赋能共同富裕的理论依据与经验事实

聂长飞冯苑陈志

99-111页

查看更多>>摘要：数字技术创新作为数智化时代技术创新的新形态,为新时代新征程扎实推动共同富裕提供了新路径.基于2001-2021年中国30个省份的面板数据,通过文本分析识别各省份数字专利来刻画数字技术创新水平,进而考察了数字技术创新对共同富裕的影响效应及其内在机制.研究发现,数字技术创新显著促进了共同富裕,这一结论在经过一系列稳健性检验和控制内生性后依然成立.在作用机制方面,数字技术创新发挥了结构效应、创业效应、需求效应,有助于促进产业结构优化升级、激发创业活跃度、释放市场潜力,进而赋能共同富裕.异质性分析发现,数字发明专利对共同富裕的促进作用强于数字实用新型专利,意味着高质量的数字技术创新对共同富裕的推动作用更强.同时,数字技术创新对共同富裕的积极影响在中西部地区、北方地区、市场化程度较高地区以及政府创新支持力度较强地区更大.研究结果从理论上厘清了数字技术创新与共同富裕之间的关系,为充分挖掘数字技术创新潜能、有效利用数字技术创新赋能共同富裕提供了政策启示.

关键词：

数字技术创新数字专利数字赋能共同富裕指标体系

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走向共同富裕:中国"扩中"量化效果及影响因素研究

孙伯驰

112-125页

查看更多>>摘要：不断扩大中等收入群体既是适应新发展阶段的必然之举,也是共同富裕取得更加明显的实质性进展的具体表现.基于CFPS调查数据所覆盖的全国及各地区不同群体比重变化趋势的分析,利用分布动态学模型构建了扩大中等收入群体量化效果指标,并构造"条件Markov模型"进一步考察了"扩中"量化效果的影响因素.研究显示:第一,样本调查期内,全国及各地区中等收入群体的比重不断提升,但中低收入群体进入中等收入群体的概率较低,阶层固化程度较为严重;第二,以绝对扩中指数和相对扩中指数衡量的"扩中"量化效果向好,且呈现"量高质低"和"量稳质升"的特征;第三,提升人力资本水平、增强社会关系、推进互联网的普及、加快户籍制度改革、降低家庭负担、扩大失业保险覆盖范围、提高职业地位、增加家庭的工资性、财产性和转移性收入是扩大中等收入群体的重要举措.鉴于此,扩大中等收入群体应着眼于多途径促进居民增收,降低阶层的固化程度,要兼顾"提低"和"稳中",追求"量质齐升".

关键词：

共同富裕中等收入群体绝对扩中指数相对扩中指数条件Markov模型

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《统计与信息论坛》2024年总目次

126-128页

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