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期刊信息/Journal information
数学的实践与认识
数学的实践与认识

林群

半月刊

1000-0984

010-62759981

100871

北京市海淀区颐和园路5号北京大学数学科学学院

数学的实践与认识/Journal Mathematics in Practice and TheoryCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊主要刊登数学的最新的理论成果，及其在工业、农业环境保护、军事、教育、科研、经济、金融、决策等工程技术、自然科学和社会科学中的应用成果、方法和经验，主要任务是沟通数学工作者与其他科技工作者之间的联系，推动应用数学在我国的发展，为四化建设作贡献。主要栏目：数学建模、管理科学、问题研究、知识与进展、学科介绍、方法介绍、高等数学园地、数学史、研究简报、书刊、评介、简讯。
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    考虑各决策单元要素承载力上限的ZSG-DEA模型研究——以上海市2035年建设用地指标总量分配为例

    吴振华俞钦平王亚蓓白庆国...
    1-10页
    查看更多>>摘要：虽然经典ZSG-DEA模型由于考虑了各决策单元(DMU)间的零和竞争机制因而已在碳排放权与污染物排放权总量分配策略的研究中得到了广泛运用，但该模型在被运用于建设用地指标总量分配策略的研究时，由于并未考虑到被视为DMU的各研究子区域中存在的建设用地承载力上限，因而表现不佳。由此，首先改进了经典ZSG-DEA模型，提出了考虑各DMU要素承载力上限的ZSG-DEA模型。然后运用该模型对上海市2035年建设用地指标进行总量分配，通过优化现行的分配策略，得出了使上海市各区2035年的建设用地利用效率均达到DEA有效的总量分配策略。该模型的提出与运用是对DEA模型应用范围拓展的一次尝试，在效率原则下运用该模型得到的建设用地指标总量分配策略有利于促进建设用地的精细化管理，促使对建设用地的管理方式从"增量控制"向"总量控制"及"减量化管理"转变，同时也为建设用地指标总量分配策略的研究提供全新框架。

    建设用地指标效率要素承载力ZSG-DEA模型总量分配

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    股票市场冲击与原油波动率指数预测——基于时变状态转移概率模型的研究

    苏乐怡乔高秀马学琨蒋龚月...
    11-22页
    查看更多>>摘要：采用具有时变状态转移概率的波动率模型研究原油市场波动率指数(OVX)预测，并充分考虑代表股票市场冲击的已实现波动和杠杆效应所含信息。实证结果表明，具有状态转移概率的模型对OVX的预测效果优于传统的HAR类模型。特别地，加入杠杆效应的常数状态转移概率模型对中短期的预测能力更强，而在转移概率和回归模型同时考虑杠杆效应的时变状态转移概率模型更适合长期预测。研究为我国原油衍生品市场的风险管理提供了有意义的参考。

    原油波动率指数股票市场冲击时变状态转移概率模型HAR模型杠杆效应

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    基于数据挖掘的疾病并发症发现方法研究:以2型糖尿病为例

    乔岩郑利涛李金林
    23-30页
    查看更多>>摘要：为提高临床复杂疾病并发症诊断和预测的准确性，进而辅助医疗人员及患者科学决策与治疗，以2型糖尿病为例探索了基于关联规则数据挖掘技术的疾病并发症发现方法。研究发现2型糖尿病的18条重要强关联规则，揭示了 2型糖尿病常见并发症的关联方式，其得到了医学专家的临床验证。本文的研究方法对于复杂疾病并发症的发现、疾病关联知识库的构建以及并发症预防和诊疗等都有着重要的参考意义。

    数据挖掘关联规则并发症

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    基于CRRA效用准则的两类索赔保险与再保险决策

    陈冉江五元杨佳悦
    31-42页
    查看更多>>摘要：研究了在两类风险索赔影响下保险人的稳健最优投资与再保险策略问题。保险人将盈余分别投资于无风险债券、股票以及期权，其目标是终端财富在幂效用(CRRA)下最大化。假设风险资产价格服从Heston随机波动率模型，此外保险人还可以购买比例再保险来分散投资风险。利用随机最优控制理论，得到了稳健最优再保险、投资策略以及值函数的解析表达式。最后，通过数值模拟分析了模型参数对最优策略的影响。

    两类索赔Heston模型期权模糊厌恶稳健策略

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    非效率市场下上证50ETF期权定价研究——基于分数阶期权理论

    顾舒婷张胜良
    43-51页
    查看更多>>摘要：期权是金融市场上一种重要的衍生工具，科学合理地对期权定价是进行期权交易的基础。传统的Black-Scholes模型是基于效率市场假设条件，而现实金融市场往往对历史信息具有记忆依赖性，呈现非效率的特征。结合中国期权市场实际，将期权对历史信息的记忆强度纳入到模型中，建立非效率市场下的分数阶模型，以上证50ETF期权为例，对期权价值进行研究和敏感性分析，并对期权市场的记忆强度做出判断。

    非效率市场分数阶期权模型上证50ETF期权数据记忆性

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    基于非零漂移过程的非参数跳跃检验方法及有效性研究

    王子明范小明
    52-68页
    查看更多>>摘要：跳跃的出现会对金融市场造成巨大的影响，传统的BN-S跳跃检验方法假定跳跃-扩散模型中的漂移为零。然而，金融市场短期内的资产泡沫化现象会导致非零漂移的出现。针对非零漂移情形下的跳跃检验问题提出了一种解决方法。首先，使用日内对数收益减去日内均值(或中位数)来消除非零漂移项;随后，重构检验统计量并说明其在极限理论下的渐近一致性;最后，进行模拟以表明方法的可行性及新检验统计量的有效性，并比较使用均值或中位数消除非零漂移的效果差异。将其应用到上证指数进行实证，再与已有考虑带有非零漂移的LM方法进行比较，结果表明该方法能够较好地检验有限样本下带有非零漂移的跳跃，在不考虑隔夜收益时依然有效。

    漂移-扩散过程非零漂移有限样本理论BN-S方法跳跃

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    基于舆情主题战略图的网络舆情官方媒体引导研究

    潘佳潘旭伟
    69-78页
    查看更多>>摘要：针对官方媒体在引导网络舆情中公众情感未能积极引导、难以把握舆情重点的问题，提出构建舆情主题战略图以辅助官方媒体舆情引导;该方法以公众议论和官方报道中的舆情主题为分析单元，融合LDA主题建模和知网情感词典进行舆情主题发现和情感二分类，并通过定义舆情的主题情感值(TE)、主题使用程度(TU)和主题关注程度(TA)三个定量化评价舆情主题的指标，提出构建公众舆情主题战略图和舆情主题供需战略图两个子图。最后结合"齐齐哈尔体育馆坍塌"热点网络舆情事件进行验证。

    主题建模情感分析网络舆情引导舆情主题战略图

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    车辆保险索赔次数中类别风险因子的差异性分析——基于零膨胀泊松模型的Blinder-Oaxaca分解

    郭念国周鹏
    79-88页
    查看更多>>摘要：对车辆保险中影响索赔次数的类别风险因子差异性分析给出了一种统计方法。因为车辆保险费率厘定中，风险因子间往往具有一定的相关性，若继续使用广义线性模型拟合索赔次数分布，依据模型的估计参数解释类别风险因子对索赔次数的影响时就会产生一定的偏差。为解决此问题，依据Blinder-Oaxaca分解思想，基于类别风险因子对零膨胀泊松模型进行分解，并对一组车辆保险索赔次数数据进行建模分析，利用Bootstrap方法模拟类别风险因子差异并给出置信区间。与传统的零膨胀泊松模型拟合结果进行比较，结果表明，使用零膨胀泊松模型的Blinder-Oaxaca分解，更能反映出数据本身的信息差异，体现分类风险因子间的风险水平，从而为分类费率厘定技术提供一定的理论依据。

    索赔次数类别风险因子零膨胀泊松模型Blinder-Oaxaca分解

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    发展战略影响了老年人主观幸福感吗?——基于新结构经济学的视角

    王秀芝刘震海
    89-103页
    查看更多>>摘要：基于新结构经济学理论，测度中国省级行政单位4个年度的发展战略指数，并将其与同年度的中国健康与养老追踪调查数据(CHARLS)相匹配，利用面板有序Logit模型剖析了发展战略对老年人主观幸福感的影响机制。研究发现:1)虽然中国各个地区的发展战略指数整体上呈下降趋势，但依然还存在较大的地区差异;2)实施违背比较优势的发展战略会降低个体主观幸福感，且该效应具有明显的时间和空间差异;3)机制检验表明，违背比较优势的发展战略会导致更低的社会保障水平、更大的收入不平等，进而降低老年人的主观幸福感。最后，建议各地区应致力于实施遵循比较优势的发展战略，以提高老年人乃至整体国民的幸福感，进而有利于实现中国式现代化。

    发展战略主观幸福感老年人社会保障收入不平等

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    海上油田水平井网驱油规律研究

    王鹏李超吴穹螈翟上奇...
    104-111页
    查看更多>>摘要：BZ油田是渤海海域以水平井井网开发的油田。结合海上油田井距大、井数少、井网复杂等开发特点，以等性相似理论为依托，依据油田实际地质情况设计试验模型，模拟不同的驱替速度下平行水平井网和直井水平井井网水驱油规律，研究不同储层非均性驱替速度和井网对水驱效果的影响。研究发现，在相对均值的储层中，采用平行水平井网低速开发，见水较慢，采出程度大，开发效果最好;在非均质(Jk=4，平均K为3200mD较高)高渗储层中，采用交错水平井网低速开发，见水较慢，采出程度大，开发效果最好;在非均质(Jk=6，平均K为1000mD较低)的高渗储层中，采用直井水平井联合井网低速开发，见水较慢，采出程度大，开发效果最好。该项研究加深对水平井井网开发规律以及剩余油分布规律认识，为油田后续的布井及开发调整提供依据。

    海上油田水平井驱油规律剩余油提高采收率

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