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期刊信息/Journal information
数理统计与管理
数理统计与管理

杨振海

双月刊

1002-1566

sltj@amt.ac.cn

010-62521341

100190

北京中关村东路55号思源楼911室中国科学院应用数学所内

数理统计与管理/Journal Jouranl of Applied Statistics and ManagementCSSCICHSSCDCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊为统计学学术期刊。刊登数理统计、应用概率、运筹学及经济数学方法等方面的研究成果及其在工业生产、管理、科研、农医生物等领域中的应用成果。主要栏目有：应用成果、方法的探讨与研究、软件的学习与应用、争鸣与评论、统计学等。读者对象为各级管理人员、技术人员、数理统计工作者、高等院校有关专业的师生。
正式出版
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    基于Huber损失的稳健张量回归及其应用

    李传权马海强刘小惠刘育孜...
    571-586页
    查看更多>>摘要：随着科学技术的进步,张量数据及相关方法在众多领域中得到了快速的发展和广泛的运用.一系列基于CP(CANDECOMP/PARAFAC)分解的张量回归也逐渐被提出,但是在实际问题中,传统的张量回归方法易受厚尾数据、异常值等因素影响,从而造成系数估计的偏差.鉴于此,本文提出基于Huber损失的稳健张量回归以及其稀疏形式,并构造了稳健块松弛算法及其稀疏算法,对其进行优化求解.同时,本文证明了稳健张量回归中估计系数的相合性和渐近正态性,也给出了稀疏形式下回归系数的误差界.最后,模拟实验和京津冀地区PM2.5数据均证实本文所提的方法比传统的张量回归具有更好的稳健性和更加精确的预测能力.

    Huber损失函数稳健性CP分解张量回归PM2.5

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    中国绿色生产效率测度及时空演变特征研究——基于非期望投入改进的SBM

    赫永达王俏茹刘达禹
    587-604页
    查看更多>>摘要：经济发展与环境保护能否实现双赢是高质量发展阶段亟待解决的问题,因此从效率评价的角度对我国多维目标的实现效果进行综合评价具有重要的现实意义.本文创新性地将污染的空间溢出效应引入至效率评价模型中,构建了 一个改进的SBM(Improved Slack Based Model,ISBM),对中国省级绿色生产效率和绿色全要素生产率进行了全新测度,随后利用Tobit模型对绿色生产效率的影响因素进行实证分析,主要得出以下几点结论:首先,中国的绿色生产效率在样本期内呈波动上升趋势,但均未达到有效水平,其中东部地区最高,西部次之,中部最低;其次,绿色全要素生产率在考察期内呈微弱下降趋势,其中技术进步减缓是阻碍其提高的核心因素;再次,绿色生产效率的影响因素存在明显的区域异质性,综合而言,加强环保规制力度和提高城镇化率是提升全国绿色生产效率的有效手段,而东部地区需警惕二产回流,西部地区则应摒弃"唯GDP论的逐底竞赛";最后,绿色生产效率最低的省份是处于新城市集群地理中枢位置的人口大省,而非是经验认知中的高度工业化省份,产生这一结果的根源在于这些省份承载了大量来自其他省份的污染转移,这一结果再一次证明非期望投入是效率评价体系中不可忽视的重要部分.

    绿色生产效率空间溢出效应非期望投入ISBM

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    城市平均通勤时间统计测算模型及错峰间隔优化选择

    郑梦沂刘黎明崔江龙苏铎...
    605-621页
    查看更多>>摘要：本文研究了错峰上下班对城市通勤时间的影响,通过设计拟合通勤路程分布和行驶速度函数,建立了平均通勤时间的统计测算模型,并采用逆向求解算法得出不同错峰间隔下的平均通勤时间的解析表达式.最终构建了基于交通资源可承受流量的错峰间隔优化选择模型,实现了针对北京市的测算和分析.本文提出的思路、模型、方法和结论具有通用性,可为缓解城市交通拥堵提供有效方法.

    错峰上下班平均通勤时间累计人流量函数通勤路程分布函数交通拥堵指数

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    疫情启示:中国健康舆情分析及思考

    朱淼陈淑真
    622-634页
    查看更多>>摘要：随着社会科技的进步以及互联网的广泛应用,网络舆情不仅成为社会舆情的重要表现形式,也成为社会发展的重要一环.健康是促进人全面发展的基础,是民族昌盛和国家富强的重要标志.我们国家高度重视国民健康和医疗卫生事业的改革与发展,已经将"健康中国"发展列为国家战略.所以,研究健康网络舆情内容具有一定的实际意义.鉴于目前网络舆情的分析技术,本文选取具有代表性的专业网站和大型综合性门户网站爬虫获取了 2007年至2020年的健康舆情热门话题文本数据进行实证研究,在对文本数据做预处理的基础上,提出基于自适应权重调整法的情感倾向指数分析方法,即首先利用情感词典,确定和调整情感词权重,其次基于文章长度调整权重,最后利用自适应权重法构造情感倾向指数.分析发现,整体情感倾向指数变化显著受到社会健康事件的影响,同时也验证了本文研究方法的合理性和可行性.在此,本文针对突发疫情预防、健康产业发展、医疗保障体系等方面提出了深刻的思考.

    中国健康网络舆情文本挖掘自适应权重调整情感倾向性指数

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    基于多维名义反应模型的分类数据测验下新题的LASSO模式识别

    赵恒孙佳楠邵明雨
    635-655页
    查看更多>>摘要：多维项目反应理论(MIRT)作为数理统计潜变量建模研究的一个分支,在国际测验研究领域具有重要地位.多维名义反应模型(MNRM)是MIRT中一种拟合多级评分题目的模型,用于开发具有分类数据的诊断型测验以实现对多维潜变量的测量.MNRM构建的纸笔或计算机化自适应测验是测验研究的热点之一;更新基于该模型的题库时亟待解决新题的多维度自动识别问题,以确保参数估计、数据挖掘及诊断反馈的精度和安全性.本研究提出的基于LASSO的MNRM的测验新题模式识别方法简称LPRM-NR,能够对相应的纸笔测验及MCAT有效地解决新题的模式识别.本研究通过统计模拟考察LPRM-NR方法的模式识别效果,发现该方法在两类测验情境中,对能力参数不同维数及不同关联度的多种组合的最优识别准确率在77.18％至99.61％之间,模式识别效果良好且兼具易实施、低成本的优点.对纸笔测验情境进行的一项实证研究也表明提出方法的较好效果.LPRM-NR方法对基于MNRM的多维纸笔测验和新兴的MCAT,均具有很好的题库新增题目的模式识别效果,为分类测验的题目更新奠定了基础.

    LASSO多维名义反应模型题库新题的模式识别多维纸笔测验多维计算机化自适应测验

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    考虑两类错误的贮存系统两阶段检测模型和成本分析

    兑红炎宋佳颖赵倩倩王宁...
    656-666页
    查看更多>>摘要：贮存系统在其寿命周期中的大部分时间均处于贮存或非工作状态,直到执行某项任务,因此需要定期检测以确定其状态.然而,不完美的检测会导致系统部件存在隐性故障或故障误判的可能.本文针对多部件贮存系统,提出了一般检测和精密检测的两阶段检测策略:第一阶段考虑一般检测具有两类错误的不完美检测,并且未被识别的故障在后续的检测中仍存在不能被准确识别的概率.当系统被判定为故障时,将进行第二阶段的精密检测,精密检测可以准确判断系统以及部件的状态.本文将系统区间可用度和寿命周期成本考虑为贮存期间系统的性能评价指标,并进而分析并推导了其数学模型.寿命周期成本模型考虑两类检测成本、故障损失成本和各故障部件的更换成本.最后,本文分析了不同检测参数、检测间隔时间以及成本参数对区间可用度和寿命周期成本的影响,为多部件贮存系统最优检测与维修策略制定提供了技术支持.

    两阶段检测策略检测错误区间可用度寿命周期成本

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    一致有效的预测回归方法的构建及其在中国市场上的应用

    杨光艺赵琬迪
    667-683页
    查看更多>>摘要：预测回归(Predictive Regression)是用于检验金融市场可预测性的重要计量方法,但现有检验方法,如传统的T检验以及Campbell和Yogo(2006)[1]提出的方法,均不能在|ρ|≤ 1范围内取得一致有效的检验效果.本文提出了 一种新的检验方法,该方法通过采用Bonferroni的方法,将在|ρ|≤ 1范围内一致有效的Hansen(1999)[2]格点自助法与文[1]提出的更具效用的Q检验结合.数值模拟显示该检验方法犯第一类错误的概率在|ρ|≤ 1范围内均靠近其5％的理论值,并且效用检验同样显示该检验方法优于目前学术界常用的文[1].采用本文提出的预测回归检验方法,本文发现在中国股票市场,距离52周最高价的接近程度、技术指标、PPI以及CPI等变量具有预测能力.

    一致有效预测回归可预测性

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    基于混合动态模型的居民收入分布的演变研究

    周雪娇张宝学李群
    684-704页
    查看更多>>摘要：自改革开放后随着时间的推移,居民收入分布的位置及形状随之呈现多元化发展趋势,收入分布格局经历了深刻曲折的变迁过程.对收入分布的收敛情况和演变历程的研究多数基于静态的分析视角,或用非参数核密度探究某时间段内分布形式的动态趋势.本文选用1989-2015年CHNS中居民收入数据从动态视角拟合混合收入分布及其演变趋势,认识到收入分布不断右移且离散程度在持续恶化及其客观存在的事实性,目的是探究两分量混合分布函数随着时间变化的动态演变路径及估算衡量收入差距的基尼系数,研究发现收入分布呈现两阶段的发展趋势,即1989-2006年,2009-2015年.结果表明,随着时间的推移,居民收入水平和收入差距呈逐年递增且存在显著地阶段性发展态势,从动态视角更详细的反映出收入分布的演变过程.

    混合动态模型收入分布演变过程基尼系数

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    中国城市数字经济对实体经济效率的影响研究

    李国荣陶九龙木仁
    705-720页
    查看更多>>摘要：基于2011-2019年中国275个地级及以上城市面板数据,分别利用Super-SBM模型和主成分分析测算我国城市实体经济效率和数字经济水平,并采用面板模型探讨了数字经济对实体经济效率的影响及其作用机理.研究发现:(1)中国实体经济效率整体呈上升趋势,其中中西部地区最为明显,但效率提升的同时区域差距也日益加深.(2)研究期间我国城市数字经济能够有效提升实体经济效率,同时也能带动实体经济绿色效率进步.(3)数字经济对实体经济效率存在一定异质性,主要表现为数字经济对实体经济效率的提升效果在城市群、中部城市群、东部城市群、外围城市以及常规城市中更为显著.(4)数字经济可以通过产业结构升级与人才聚集来实现实体经济效率提升,其中产业结构升级发挥的桥梁作用略优于人才聚集.

    数字经济实体经济效率产业结构升级人才聚集

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    时变风险厌恶与人民币汇率波动率—基于GARCH-MIDAS-SK模型的实证研究

    吴鑫育梅学婷周海林尹学宝...
    721-736页
    查看更多>>摘要：经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用.同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息.鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,进一步将RA指数引入该模型框架,实证检验RA对人民币汇率波动率的影响以及预测作用.实证结果表明:RA对人民币汇率波动率具有显著负的影响;人民币汇率收益率分布展现出明显的时变高阶矩特征;引入RA和时变高阶矩有助于提高模型的样本内拟合效果.基于损失函数和MCS检验证实了引入RA和时变高阶矩能够显著提高模型的样本外预测精度,且预测结果具有关于不同样本外预测阶段的稳健性.

    时变风险厌恶时变高阶矩人民币汇率波动率GARCH-MIDAS-SK模型MCS检验

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